The problems of ensuring the reliability of the functioning of commercial banks in the conditions of macroeconomic instability are considered. Taking into account probable scenarios for the development of macroeconomic instability, potential ways of solving the problem of ensuring the reliability of the functioning of commercial banks have been identified. An algorithm for the formation of a rational model is proposed ensuring the reliability of the functioning of commercial banks in conditions of macroeconomic instability, meeting the realities of the modern global economic crisis.
development of an algorithm, formation of a rational model, ensuring the reliability of functioning, commercial banks, conditions of macroeconomic instability
Введение
Текущий период социально-экономического развития общества, характеризующийся протеканием глобального экономического кризиса [20], негативным образом сказался на деятельности коммерческих банков.
Проведенные ранее исследования позволили установить [19], что для глобального экономического кризиса 2020-х годов как периода максимальной макроэкономической нестабильности характерны следующие основные признаки, негативно влияющие на функционирование коммерческих банков:
− системный характер протекающего экономического кризиса, определяемый закономерной сменой пятого технологического уклада шестым [25];
− большая глубина и значительная длительность протекания экономического кризиса [26];
− неожиданность наступления текущего кризиса для большинства хозяйствующих субъектов (в том числе коммерческих банков) [9];
− существенное осложнение протекающего глобального экономического кризиса дополнительным (но не основным) усугубляющим фактором − пандемией COVID-19 [2];
− синхронизация во времени (в 2020-е годы) минимума экономической активности в рамках больших циклов Н.Д. Кондратьева [11] и малых циклов экономической активности К. Жугляра [12].
Безусловно, существует и ряд других признаков, осложняющих функционирование коммерческих банков на современном этапе.
Как результат, по данным Центробанка России по состоянию на 1 августа 2021 г. количество офисов кредитных организаций в стране сократилось за год (по сравнению с 1 августа 2020 г.) на 5% [23].
Таким образом, повышение надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности представляет собой актуальную задачу.
Цель исследования
Цель данной работы заключается в разработке алгоритма формирования рациональной модели обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности, отвечающего реалиям глобального мирового экономического кризиса 2020-х годов.
Методическая база исследований
При разработке алгоритма формирования рациональной модели
обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности были учтены известные научные наработки, получившие отражение в трудах таких авторов, как Куницына Н.Н., Бондаренко В.А. [13], Аникина И.Д., Толстель М.С., Гукова А.В., Киров А.В., Годжаева Э.С. [6], Одинцов В.О., Вечкинзова Е.А. [17], Чеботарева Г.С. [32], Андрианова А.А., Ильина С.И. [5], Трофимова Е.А. [29], Марамыгин М.С., Юзвович Л.И. [16], Горский М.А., Алексеева А.А., Решульская Е.М. [8], Соломатина М.И. [24], Кондратенко Н.А. [10], Тебекин А.В., Петров В.С. и др.
Также при исследовании были учтены аналитические материалы II Съезда Ассоциации банков России «Экономика и банки в условиях глобальной нестабильности» [3].
Основное содержание исследований
Проведенные исследования показали, что среди традиционных проблем обеспечения надежности и безопасности функционирования коммерческих банков, представленных на рис. 1, в качестве основных проблем обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности в настоящее время выделяются следующие.
Во-первых, колоссальное влияние на обеспечение надежности функционирования коммерческих банков в современных условиях оказывает текущий глобальный и очень глубокий мировой экономический кризис [26].
Так, по данным Всемирного Банка процент стран, одновременно переживающих рецессию 2020-го года выше, чем в любой другой экономический кризис в истории человечества [1] (рис. 2).
По оценкам Всемирного Банка, сокращение мирового ВВП в 2020 г. составили 4,9% [1] (для сравнения, в 2009 г. мировой ВВП сокращался на 2,3% [15] впервые после Второй мировой войны), а объем мировой торговли сократился на 11,9% [1].
Особенно тяжелым выдался II квартал 2020 г., экономика США рухнула на 32,9%, Великобритании – на 21,7%, а стран Евросоюза – обвалилась на 14,4% [15].
Все это, безусловно, крайне негативно отразилось на надежности функционирования коммерческих банков.
Если говорить о России, то в 2020 г. около четверти населения страны (как потенциальные клиенты коммерческих банков) оказалось у черты бедности, получая ниже 60% от медианного дохода [33]. При этом 60% россиян не располагает никакими сбережениями [7], а доля взрослого населения, имеющего вклады в банках, опустилась ниже отметки в 30%.
Во-вторых, необходимо отметить, что финансовый кризис, реализуемый в рамках цикла К. Жугляра [12], и отличающийся по своим циклическим параметрам от технологического кризиса [18], в настоящее время еще не наступил, и может привести банковский сектор к еще более пагубным последствиям, чем кризис 2008−2009 гг. [11]. В частности, существует проблема существенной переоценки финансовых активов при возникновении периода текущего кризиса, по аналогии с глобальным финансовым кризисом 2008−2009 гг. [4], что также сказывается на величине капитала и финансовых возможностях банков, активно использующих такие активы.
В-третьих, значимой проблемой обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях современной макроэкономической нестабильности является сложность сочетания саморегулирования коммерческих банков в условиях изменившихся экономических реалий с деятельностью регулятора в лице Центрального Банка Российской Федерации [30], что, безусловно, требует отдельного самостоятельного рассмотрения.
В-четвертых, существенной проблемой в обеспечении надежности функционирования коммерческих банков является сохранение достаточно высокого уровня макроэкономической нестабильности, затрудняющего при существующей волатильности рыночных факторов не только долгосрочное, но и среднесрочное, и даже краткосрочное прогнозирование условий функционирования коммерческих банков.
В-пятых, значимой проблемой для обеспечения надежности функционирования коммерческих банков является интенсивное развитие в современном обществе новых технологий прямых финансовых расчетов между абонентами, что в значительной мере усложняет функционирование коммерческих банков как институциональной системы прямых финансовых посредников как таковых.
В-шестых, серьезной проблемой для надежного функционирования коммерческих банков является непрерывно продолжающийся с 2008 г. (в отличие от других стран БРИКС) отток капитала за рубеж, который в 2020 г. вырос по сравнению с 2019 г. более чем в 2 раза ($48,4 млрд в 2020 г. против $22,1 млрд в 2019 г.) [31]. Это означает, что привлекательность отечественной экономики в целом и российского финансового рынка в частности ниже, чем за рубежом. То есть, Россия на протяжении длительного периода времени проигрывает эту конкурентную борьбу.
В-седьмых, значимой проблемой надежного функционирования коммерческих банков последних лет стала киберпреступность. За последние же 5 лет кибепреступность в России выросла в 25 раз [34]. Особенно интенсивно развивается кибепреступность в части мошенничества с банковскими картами, по которой в 2020 г. произошел пятикратный рост (500,2%) по сравнению с 2019 г. [14]. При том, что общий рост преступлений с использованием цифровых технологий вырос в России в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 77% [14]. То есть киберпреступность с банковскими картами в России в 2020 г. росла в 6,5 раза быстрее, чем общая преступность с использованием цифровых технологий.
В-восьмых, ключевой проблемой роста мошенничества с банковскими картами являются агентские конфликты [27], возникающие между коммерческими банками как юридическими лицами и сотрудниками банка, которые нарушают требование конфиденциальности информации о владельцах банковских карт, передавая их киберпреступникам. И следует признать, что усилия Банка России как регулятора деятельности коммерческих банков в этом направлении [21, 22] оказались малоэффективными.
Безусловно, существуют и другие проблемы обеспечения надежности функционирования коммерческих банков.
В интересах разрешения выделенных проблем в данном исследовании предложен алгоритм формирования рациональной модели
обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности, представленный на рис. 3.
Обсуждение результатов и выводы
Таким образом, для решения проблем обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в данном исследовании был разработан алгоритм формирования рациональной модели
обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности, включающий:
− выявление текущих проблем обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности как отправную точку их решения;
− аналитический блок которого включает: анализ внешне- и внутриэкономических факторов обеспечения
надежности функционирования коммерческих банков в условиях
макроэкономической нестабильности, а также анализ мирового опыта обеспечения надежности функционирования коммерческих банков;
− синтетический блок которого включает: разработку критериев оценки уровня надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности, формирование вариантов моделей обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности и определение оптимального из них на основе разработанного критерия;
− практический блок, нацеленный на внедрение предложенного рационального варианта модели обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности;
− блок корректировок (обратную связь), направленный на совершенствование предложенного рационального варианта модели обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности по результатам внедрения.
1. A World Bank Groupe «Global Economic Prospects», June 2020, pp.13-15.
2. Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China // The Lancet. - Elsevier, 2020. - Vol. 395, iss. 10223. - P. 497-506.
3. II S'ezd Associacii bankov Rossii. Ekonomika i banki v usloviyah global'noy nestabil'nosti. Analiticheskie materialy. Associaciya bankov Rossii. 3 sentyabrya 2020 goda. https://asros.ru/upload/iblock/ff4/ekonomika_i_banki_v_usloviyakh_globalnoy_nestabilnosti.pdf
4. Paulson, Hank. On the Brink: Inside the Race to Stop the Collapse of the Global Financial System. - London: Headline, 2010. - 478 p.
5. Andrianova A.A., Il'ina S.I. Osobennosti depozitnoy politiki kommercheskih bankov v usloviyah ekonomicheskoy nestabil'nosti. // Vektor ekonomiki. − №4. − 2020. http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2020/4/financeandcredit/Andrianova_Ilyina.pdf
6. Anikina I.D., Tolstel' M.S., Gukova A.V., Kirov A.V., Godzhaeva E.S. Pokazateli nadezhnosti kommercheskogo banka v usloviyah ekonomicheskoy nestabil'nosti. // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. − №1. - 2015. − S. 774.
7. Bol'shinstvo rossiyan okazalis' bez sberezheniy v krizis A te, kto imeet nakopleniya, smogut prozhit' na nih maksimum polgoda. https://www.rbc.ru/economics/31/03/2020/5e7dd7c59a7947c7f63c1e66
8. Gorskiy M.A., Alekseeva A.A., Reshul'skaya E.M. Ustoychivost' i nadezhnost' kommercheskogo banka v turbulentnoy rynochnoy srede. SCIENTIFIC REVIEW. − №2. - 2019. − S. 60-68.
9. Egorova A.A., Tebekin A.V., Tebekin P.A. Vybor podhoda k formirovaniyu strategii, obespechivayuschey vyhod iz global'nogo social'no-ekonomicheskogo krizisa 2020 goda. // Teoreticheskaya ekonomika. − №5. - 2020. − S. 44-67.
10. Kondratenko N.A. Model' ocenki ustoychivosti bankovskoy sistemy Rossiyskoy Federacii i prognozirovaniya ee razvitiya: avtoreferat dis. ... kandidata ekonomicheskih nauk: 08.00.10 / Kondratenko Nadezhda Aleksandrovna; [Mesto zaschity: Gos. un-t upr.]. − Moskva, 2015. − 26 s.
11. Konotopov M.V., Tebekin A.V. Aprel'skie tezisy 2009 goda (O mirovom ekonomicheskom krizise). // Innovacii i investicii. − 2009. − № 1. − S. 2-8.
12. Konotopov M.V., Tebekin A.V. Martovskie tezisy 2010 goda (O mirovom ekonomicheskom krizise s poziciy ciklov innovacionnogo razvitiya K. Zhuglyara). // Innovacii i investicii. − 2010. − № 1. − S. 2-6.
13. Kunicyna N.N., Bondarenko V.A. Povyshenie effektivnosti upravleniya sistemoy kommercheskih bankov v usloviyah makroekonomicheskoy nestabil'nosti. // Finansy i kredit. − №22. - 2014. − S. 2-12.
14. MVD zafiksirovalo pyatikratnyy rost moshennichestva s bankovskimi kartami. https://pravo.ru/news/226828/
15. Minus sem' trillionov: koronavirus opustoshil mirovuyu ekonomiku. https://ria.ru/20200921/tsena-pandemii-1577459576.html
16. Nekotorye aspekty sovremennogo bankinga: monografiya / M.S. Maramygin [i dr.]; pod red. M.S. Maramygina, L.I. Yuzvovich; Min-vo obr. i nauki RF, Fed. gos. byudzh. obr. uchrezhd. vyssh. obr. «Ur. gos. ekon. un-t». - Ekaterinburg: Izdatel'stvo OOO Universal'naya Tipografiya «Al'fa Print», 2019. − 368 s.
17. Odincov V.O., Vechkinzova E.A. Ocenka effektivnosti funkcionirovaniya kommercheskih bankov Rossii na osnove analiza sredy funkcionirovaniya // Kreativnaya ekonomika. - 2021. - T. 15. - № 5. - S. 2017-2032.
18. OSNOVY ANTIKRIZISNOGO UPRAVLENIYa. Tebekin A.V., Valyavskiy A.Yu., Lukoshevichus G.A., Manyushis A.Yu., Petrov V.S. Uchebnik / Moskva, 2020.
19. Patladze Z.A. Problemy obespecheniya nadezhnosti kommercheskogo banka v usloviyah makroekonomicheskoy nestabil'nosti. // Zhurnal ekonomicheskih issledovaniy. − T. 6. − № 4. − 2020. − S.47-54.
20. Polunin A. Shok-2020: Krizis budet gorazdo strashnee, chem voyna. https://svpressa.ru/economy/article/260609/
21. Prikaz Banka Rossii ot 13.05.2016 N OD-1504 "Ob utverzhdenii Plana Central'nogo banka Rossiyskoy Federacii po protivodeystviyu korrupcii na 2016 - 2017 gody". http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_253917/
22. Prikaz Banka Rossii ot 22.08.2018 N OD-2190 "Ob utverzhdenii Plana Central'nogo banka Rossiyskoy Federacii po protivodeystviyu korrupcii na 2018 - 2020 gody". http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305436/
23. Rossiyskie banki aktivno zakryvayut ofisy. https://iz-ru.turbopages.org/iz.ru/s/1218141/2021-09-07/rossiiskie-banki-aktivno-zakryvaiut-ofisy?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FRossijskie_banki_aktivno_zakryvayut_ofisy--e45484f152f65c4a3f71f0592fdf1539
24. Solomatina M.I. Obespechenie finansovoy ustoychivosti rossiyskih kommercheskih bankov v usloviyah preodoleniya posledstviy global'nogo finansovogo krizisa: dissertaciya ... kandidata ekonomicheskih nauk: 08.00.10 / Solomatina Mariya Igorevna; [Mesto zaschity: Yuzh. feder. un-t]. - Rostov-na-Donu, 2012. − 216 s.
25. Tebekin A.V. Analiz krizisov s poziciy ekonomicheskoy teorii. // Zhurnal ekonomicheskih issledovaniy. − 2018. − T. 4. − № 12. − S. 3-9.
26. Tebekin A.V. O glubine krizisa 2020-go goda dlya mirovoy i nacional'noy ekonomik i putyah vyhoda iz nego. // Zhurnal ekonomicheskih issledovaniy. − 2020. − T. 6. − № 2. − S. 52-71.
27. Tebekin A.V. Ekonomicheskie agenty v sovremennoy rossiyskoy ekonomike // Innovacii i investicii. − 2011. − № 1. − S. 2-4.
28. Tebekin A.V., Petrov V.S. Disfunkcii v sisteme upravleniya finansami v rossii na sovremennom etape // Transportnoe delo Rossii. − 2021. − № 3. − S. 3-8.
29. Trofimova E.A. Ocenka effektivnosti deyatel'nosti kommercheskogo banka, ee sovershenstvovanie v usloviyah mezhbankovskoy konkurencii: avtoreferat dis. ... kandidata ekonomicheskih nauk: 08.00.10 / Trofimova Elena Aleksandrovna; [Mesto zaschity: Sam. gos. ekonom. un-t]. − Ekaterinburg, 2017. − 19 s.
30. CB ogranichit dlya bankov stroitel'stvo ekosistem. https://www.rbc.ru/finances/23/06/2021/60d2db9c9a79471e3d878324
31. CB utochnil velichinu ottoka kapitala, vneshniy dolg i drugie pokazateli vneshnego sektora RF za 2020 god. https://finance.rambler.ru/business/46124576/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
32. Chebotareva G.S. Organizaciya deyatel'nosti kommercheskogo banka: ucheb. posobie / G.S. Chebotareva; M-vo obrazovaniya i nauki Ros. Federacii, Ural. feder. un-t. - Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2018. - 120 s.
33. Chetvert' grazhdan v 2020 godu okazalis' u cherty bednosti. https://newizv.ru/news/society/13-05-2021/chetvert-grazhdan-v-2020-godu-okazalis-u-cherty-bednosti?amp
34. Chislo kiberprestupleniy v Rossii vyroslo v 25 raz za pyat' let. https://pravo.ru/news/223988/?desc_emb=
