Рассмотрены проблемы обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности. С учетом вероятных сценариев развития макроэкономической нестабильности определены потенциальные пути решения проблемы обеспечения надежности функционирования коммерческих банков. Предложен алгоритм формирования рациональной модели обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности, отвечающий реалиям современного глобального экономического кризиса.
разработка алгоритма, формирование рациональной модели, обеспечение надежности функционирования, коммерческие банки, условия макроэкономической нестабильности
Введение
Текущий период социально-экономического развития общества, характеризующийся протеканием глобального экономического кризиса [20], негативным образом сказался на деятельности коммерческих банков.
Проведенные ранее исследования позволили установить [19], что для глобального экономического кризиса 2020-х годов как периода максимальной макроэкономической нестабильности характерны следующие основные признаки, негативно влияющие на функционирование коммерческих банков:
− системный характер протекающего экономического кризиса, определяемый закономерной сменой пятого технологического уклада шестым [25];
− большая глубина и значительная длительность протекания экономического кризиса [26];
− неожиданность наступления текущего кризиса для большинства хозяйствующих субъектов (в том числе коммерческих банков) [9];
− существенное осложнение протекающего глобального экономического кризиса дополнительным (но не основным) усугубляющим фактором − пандемией COVID-19 [2];
− синхронизация во времени (в 2020-е годы) минимума экономической активности в рамках больших циклов Н.Д. Кондратьева [11] и малых циклов экономической активности К. Жугляра [12].
Безусловно, существует и ряд других признаков, осложняющих функционирование коммерческих банков на современном этапе.
Как результат, по данным Центробанка России по состоянию на 1 августа 2021 г. количество офисов кредитных организаций в стране сократилось за год (по сравнению с 1 августа 2020 г.) на 5% [23].
Таким образом, повышение надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности представляет собой актуальную задачу.
Цель исследования
Цель данной работы заключается в разработке алгоритма формирования рациональной модели обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности, отвечающего реалиям глобального мирового экономического кризиса 2020-х годов.
Методическая база исследований
При разработке алгоритма формирования рациональной модели
обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности были учтены известные научные наработки, получившие отражение в трудах таких авторов, как Куницына Н.Н., Бондаренко В.А. [13], Аникина И.Д., Толстель М.С., Гукова А.В., Киров А.В., Годжаева Э.С. [6], Одинцов В.О., Вечкинзова Е.А. [17], Чеботарева Г.С. [32], Андрианова А.А., Ильина С.И. [5], Трофимова Е.А. [29], Марамыгин М.С., Юзвович Л.И. [16], Горский М.А., Алексеева А.А., Решульская Е.М. [8], Соломатина М.И. [24], Кондратенко Н.А. [10], Тебекин А.В., Петров В.С. и др.
Также при исследовании были учтены аналитические материалы II Съезда Ассоциации банков России «Экономика и банки в условиях глобальной нестабильности» [3].
Основное содержание исследований
Проведенные исследования показали, что среди традиционных проблем обеспечения надежности и безопасности функционирования коммерческих банков, представленных на рис. 1, в качестве основных проблем обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности в настоящее время выделяются следующие.
Во-первых, колоссальное влияние на обеспечение надежности функционирования коммерческих банков в современных условиях оказывает текущий глобальный и очень глубокий мировой экономический кризис [26].
Так, по данным Всемирного Банка процент стран, одновременно переживающих рецессию 2020-го года выше, чем в любой другой экономический кризис в истории человечества [1] (рис. 2).
По оценкам Всемирного Банка, сокращение мирового ВВП в 2020 г. составили 4,9% [1] (для сравнения, в 2009 г. мировой ВВП сокращался на 2,3% [15] впервые после Второй мировой войны), а объем мировой торговли сократился на 11,9% [1].
Особенно тяжелым выдался II квартал 2020 г., экономика США рухнула на 32,9%, Великобритании – на 21,7%, а стран Евросоюза – обвалилась на 14,4% [15].
Все это, безусловно, крайне негативно отразилось на надежности функционирования коммерческих банков.
Если говорить о России, то в 2020 г. около четверти населения страны (как потенциальные клиенты коммерческих банков) оказалось у черты бедности, получая ниже 60% от медианного дохода [33]. При этом 60% россиян не располагает никакими сбережениями [7], а доля взрослого населения, имеющего вклады в банках, опустилась ниже отметки в 30%.
Во-вторых, необходимо отметить, что финансовый кризис, реализуемый в рамках цикла К. Жугляра [12], и отличающийся по своим циклическим параметрам от технологического кризиса [18], в настоящее время еще не наступил, и может привести банковский сектор к еще более пагубным последствиям, чем кризис 2008−2009 гг. [11]. В частности, существует проблема существенной переоценки финансовых активов при возникновении периода текущего кризиса, по аналогии с глобальным финансовым кризисом 2008−2009 гг. [4], что также сказывается на величине капитала и финансовых возможностях банков, активно использующих такие активы.
В-третьих, значимой проблемой обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях современной макроэкономической нестабильности является сложность сочетания саморегулирования коммерческих банков в условиях изменившихся экономических реалий с деятельностью регулятора в лице Центрального Банка Российской Федерации [30], что, безусловно, требует отдельного самостоятельного рассмотрения.
В-четвертых, существенной проблемой в обеспечении надежности функционирования коммерческих банков является сохранение достаточно высокого уровня макроэкономической нестабильности, затрудняющего при существующей волатильности рыночных факторов не только долгосрочное, но и среднесрочное, и даже краткосрочное прогнозирование условий функционирования коммерческих банков.
В-пятых, значимой проблемой для обеспечения надежности функционирования коммерческих банков является интенсивное развитие в современном обществе новых технологий прямых финансовых расчетов между абонентами, что в значительной мере усложняет функционирование коммерческих банков как институциональной системы прямых финансовых посредников как таковых.
В-шестых, серьезной проблемой для надежного функционирования коммерческих банков является непрерывно продолжающийся с 2008 г. (в отличие от других стран БРИКС) отток капитала за рубеж, который в 2020 г. вырос по сравнению с 2019 г. более чем в 2 раза ($48,4 млрд в 2020 г. против $22,1 млрд в 2019 г.) [31]. Это означает, что привлекательность отечественной экономики в целом и российского финансового рынка в частности ниже, чем за рубежом. То есть, Россия на протяжении длительного периода времени проигрывает эту конкурентную борьбу.
В-седьмых, значимой проблемой надежного функционирования коммерческих банков последних лет стала киберпреступность. За последние же 5 лет кибепреступность в России выросла в 25 раз [34]. Особенно интенсивно развивается кибепреступность в части мошенничества с банковскими картами, по которой в 2020 г. произошел пятикратный рост (500,2%) по сравнению с 2019 г. [14]. При том, что общий рост преступлений с использованием цифровых технологий вырос в России в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 77% [14]. То есть киберпреступность с банковскими картами в России в 2020 г. росла в 6,5 раза быстрее, чем общая преступность с использованием цифровых технологий.
В-восьмых, ключевой проблемой роста мошенничества с банковскими картами являются агентские конфликты [27], возникающие между коммерческими банками как юридическими лицами и сотрудниками банка, которые нарушают требование конфиденциальности информации о владельцах банковских карт, передавая их киберпреступникам. И следует признать, что усилия Банка России как регулятора деятельности коммерческих банков в этом направлении [21, 22] оказались малоэффективными.
Безусловно, существуют и другие проблемы обеспечения надежности функционирования коммерческих банков.
В интересах разрешения выделенных проблем в данном исследовании предложен алгоритм формирования рациональной модели
обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности, представленный на рис. 3.
Обсуждение результатов и выводы
Таким образом, для решения проблем обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в данном исследовании был разработан алгоритм формирования рациональной модели
обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности, включающий:
− выявление текущих проблем обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности как отправную точку их решения;
− аналитический блок которого включает: анализ внешне- и внутриэкономических факторов обеспечения
надежности функционирования коммерческих банков в условиях
макроэкономической нестабильности, а также анализ мирового опыта обеспечения надежности функционирования коммерческих банков;
− синтетический блок которого включает: разработку критериев оценки уровня надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности, формирование вариантов моделей обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности и определение оптимального из них на основе разработанного критерия;
− практический блок, нацеленный на внедрение предложенного рационального варианта модели обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности;
− блок корректировок (обратную связь), направленный на совершенствование предложенного рационального варианта модели обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности по результатам внедрения.
1. A World Bank Groupe «Global Economic Prospects», June 2020, pp.13-15.
2. Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China // The Lancet. - Elsevier, 2020. - Vol. 395, iss. 10223. - P. 497-506.
3. II Съезд Ассоциации банков России. Экономика и банки в условиях глобальной нестабильности. Аналитические материалы. Ассоциация банков России. 3 сентября 2020 года. https://asros.ru/upload/iblock/ff4/ekonomika_i_banki_v_usloviyakh_globalnoy_nestabilnosti.pdf
4. Paulson, Hank. On the Brink: Inside the Race to Stop the Collapse of the Global Financial System. - London: Headline, 2010. - 478 p.
5. Андрианова А.А., Ильина С.И. Особенности депозитной политики коммерческих банков в условиях экономической нестабильности. // Вектор экономики. − №4. − 2020. http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2020/4/financeandcredit/Andrianova_Ilyina.pdf
6. Аникина И.Д., Толстель М.С., Гукова А.В., Киров А.В., Годжаева Э.С. Показатели надежности коммерческого банка в условиях экономической нестабильности. // Современные проблемы науки и образования. − №1. - 2015. − С. 774.
7. Большинство россиян оказались без сбережений в кризис А те, кто имеет накопления, смогут прожить на них максимум полгода. https://www.rbc.ru/economics/31/03/2020/5e7dd7c59a7947c7f63c1e66
8. Горский М.А., Алексеева А.А., Решульская Е.М. Устойчивость и надежность коммерческого банка в турбулентной рыночной среде. SCIENTIFIC REVIEW. − №2. - 2019. − С. 60-68.
9. Егорова А.А., Тебекин А.В., Тебекин П.А. Выбор подхода к формированию стратегии, обеспечивающей выход из глобального социально-экономического кризиса 2020 года. // Теоретическая экономика. − №5. - 2020. − С. 44-67.
10. Кондратенко Н.А. Модель оценки устойчивости банковской системы Российской Федерации и прогнозирования ее развития: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.10 / Кондратенко Надежда Александровна; [Место защиты: Гос. ун-т упр.]. − Москва, 2015. − 26 с.
11. Конотопов М.В., Тебекин А.В. Апрельские тезисы 2009 года (О мировом экономическом кризисе). // Инновации и инвестиции. − 2009. − № 1. − С. 2-8.
12. Конотопов М.В., Тебекин А.В. Мартовские тезисы 2010 года (О мировом экономическом кризисе с позиций циклов инновационного развития К. Жугляра). // Инновации и инвестиции. − 2010. − № 1. − С. 2-6.
13. Куницына Н.Н., Бондаренко В.А. Повышение эффективности управления системой коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности. // Финансы и кредит. − №22. - 2014. − С. 2-12.
14. МВД зафиксировало пятикратный рост мошенничества с банковскими картами. https://pravo.ru/news/226828/
15. Минус семь триллионов: коронавирус опустошил мировую экономику. https://ria.ru/20200921/tsena-pandemii-1577459576.html
16. Некоторые аспекты современного банкинга: монография / М.С. Марамыгин [и др.]; под ред. М.С. Марамыгина, Л.И. Юзвович; Мин-во обр. и науки РФ, Фед. гос. бюдж. обр. учрежд. высш. обр. «Ур. гос. экон. ун-т». - Екатеринбург: Издательство ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2019. − 368 с.
17. Одинцов В.О., Вечкинзова Е.А. Оценка эффективности функционирования коммерческих банков России на основе анализа среды функционирования // Креативная экономика. - 2021. - Т. 15. - № 5. - С. 2017-2032.
18. ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ. Тебекин А.В., Валявский А.Ю., Лукошевичус Г.А., Манюшис А.Ю., Петров В.С. Учебник / Москва, 2020.
19. Патладзе З.А. Проблемы обеспечения надежности коммерческого банка в условиях макроэкономической нестабильности. // Журнал экономических исследований. − Т. 6. − № 4. − 2020. − С.47-54.
20. Полунин А. Шок-2020: Кризис будет гораздо страшнее, чем война. https://svpressa.ru/economy/article/260609/
21. Приказ Банка России от 13.05.2016 N ОД-1504 "Об утверждении Плана Центрального банка Российской Федерации по противодействию коррупции на 2016 - 2017 годы". http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_253917/
22. Приказ Банка России от 22.08.2018 N ОД-2190 "Об утверждении Плана Центрального банка Российской Федерации по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы". http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305436/
23. Российские банки активно закрывают офисы. https://iz-ru.turbopages.org/iz.ru/s/1218141/2021-09-07/rossiiskie-banki-aktivno-zakryvaiut-ofisy?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FRossijskie_banki_aktivno_zakryvayut_ofisy--e45484f152f65c4a3f71f0592fdf1539
24. Соломатина М.И. Обеспечение финансовой устойчивости российских коммерческих банков в условиях преодоления последствий глобального финансового кризиса: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.10 / Соломатина Мария Игоревна; [Место защиты: Юж. федер. ун-т]. - Ростов-на-Дону, 2012. − 216 с.
25. Тебекин А.В. Анализ кризисов с позиций экономической теории. // Журнал экономических исследований. − 2018. − Т. 4. − № 12. − С. 3-9.
26. Тебекин А.В. О глубине кризиса 2020-го года для мировой и национальной экономик и путях выхода из него. // Журнал экономических исследований. − 2020. − Т. 6. − № 2. − С. 52-71.
27. Тебекин А.В. Экономические агенты в современной российской экономике // Инновации и инвестиции. − 2011. − № 1. − С. 2-4.
28. Тебекин А.В., Петров В.С. Дисфункции в системе управления финансами в россии на современном этапе // Транспортное дело России. − 2021. − № 3. − С. 3-8.
29. Трофимова Е.А. Оценка эффективности деятельности коммерческого банка, ее совершенствование в условиях межбанковской конкуренции: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.10 / Трофимова Елена Александровна; [Место защиты: Сам. гос. эконом. ун-т]. − Екатеринбург, 2017. − 19 с.
30. ЦБ ограничит для банков строительство экосистем. https://www.rbc.ru/finances/23/06/2021/60d2db9c9a79471e3d878324
31. ЦБ уточнил величину оттока капитала, внешний долг и другие показатели внешнего сектора РФ за 2020 год. https://finance.rambler.ru/business/46124576/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
32. Чеботарева Г.С. Организация деятельности коммерческого банка: учеб. пособие / Г.С. Чеботарева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. - 120 с.
33. Четверть граждан в 2020 году оказались у черты бедности. https://newizv.ru/news/society/13-05-2021/chetvert-grazhdan-v-2020-godu-okazalis-u-cherty-bednosti?amp
34. Число киберпреступлений в России выросло в 25 раз за пять лет. https://pravo.ru/news/223988/?desc_emb=
