Показаны основные признаки, непосредственно и опосредованно влияющие на функционирование коммерческих банков, характерные для глобального экономического кризиса 2020-х годов как периода максимальной макроэкономической нестабильности. Рассмотрены вопросы обеспечения надежности функционирования коммерческих банков с учетом динамики количества коммерческих банков в Российской Федерации, сократившегося в период с 2004 по 2020 г. в три раза, с одной стороны, и ростом макроэкономической нестабильности, обусловленных продолжающимся уже восьмой год (с 2014 г.) перманентным режимом санкций Запада и глобальным мировым экономическим кризисом, начавшимся в 2020 г., с другой стороны. Установлена совокупность проблем обеспечения надежности коммерческого банка в условиях макроэкономической нестабильности. Определена совокупность задач, решение которых необходимо для разрешения проблем обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности, позволяющих преодолевать национальной экономике кризисные явления и обеспечивать устойчивость развития национальной экономики с заданными темпами роста, обеспечивающими рост международной конкурентоспособности страны. Сформулированы нулевая и альтернативная гипотезы обеспечения надежности коммерческого банка.
проблемы обеспечения, надежность, коммерческий банк, условия макроэкономической нестабильности
Введение
Современный период социально-экономического развития общества характеризуется протеканием глобального экономического кризиса [32], охватившего практически все страны мира, и пронзившего практически все сферы экономической деятельности, включая финансовую сферу, что не могло не сказаться негативным образом на деятельности коммерческих банков [46].
Таким образом, текущий кризис существенно увеличивает актуальность обеспечения надежности функционирования коммерческих банков.
Цель исследования
Целью представленного исследования является выявление основных проблем обеспечения надежности коммерческого банка в условиях макроэкономической нестабильности и определение потенциальных путей их решения.
Методическая база исследований
В качестве методической базы исследований, связанных с поиском путей повышения экономической эффективности и надежности функционирования банков были использованы труды таких авторов как Агеева Н.А. [6], Басс А.Б. [7], Батракова Л.Г. [8], Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. [9], Бессарабова И. [10], Видяпин В.И., Тагирбекова К.Р. [41], Гасанов О.С. [11], Ермаков С.Л., Юденков Ю.Н. [14], Казимагомедов А.А. [15], Калтырин А.В. [13], Ковалев П.П. [17], Кроливецкая Л.П., Тихомирова Е.В. [22], Кротов Н.И. [23], Кузнецова Е.И., Петров И.В., Васильев Г.А. [24], Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Валенцева Н.И. [25], Левин И.И. [26], Маренков Н.Л. [27], Маркова О. [28], Меркулова Н. [30], Одегов Ю.Г., Никонова Т.В., Безделов Д.А. [31] и др.
Основное содержание исследований
Отдавая должное известным научным исследованиям по проблемам организации и управления коммерческими банками в целом, и по вопросам обеспечения надежности их функционирования, в частности, необходимо признать, что с учетом динамики количества коммерческих банков в Российской Федерации, сократившегося в период с 2004 по 2020 г. в три раза, с одной стороны, и ростом макроэкономической нестабильности, обусловленных продолжающимся уже восьмой год (с 2014 г.) перманентным режимом санкций Запада и глобальным мировым экономическим кризисом, начавшимся в 2020 г., с другой стороны, требует дальнейшего развития научно-методических подходов к обеспечению надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
Известные исследования показывают, что для глобального экономического кризиса 2020-х годов как периода максимальной макроэкономической нестабильности характерны следующие основные признаки, непосредственно и опосредованно влияющие на функционирование коммерческих банков.
Во-первых, это системный характер протекающего экономического кризиса, определяемый закономерной сменой технологических укладов [12] (в данном случае речь идет о смене пятого технологического уклада шестым [42] в рамках больших циклов экономической активности Н.Д. Кондратьева [18]). При этом закономерно, что фаза минимума экономической активности участников рынка негативно сказывается на условиях функционирования коммерческих банков, что, в свою очередь, повышает актуальность вопроса обеспечения надежности их функционирования.
Во-вторых, следует отметить большую глубину и большую длительность протекания экономического кризиса [33, 43], прогнозируемого как более существенный, чем кризис 2008 г. еще в 2009 г. [20], когда происходивший кризис финансовой природы многие авторы, например [2], выдавали за глобальный экономический кризис. Достаточно вспомнить глобальный экономический кризис 100-летней давности, существенно подорвавший экономику крупнейших стран мира − как послевоенной Европы (Англии [34], Франции [38], Германии [35], советской России [36]), так и Японии [39], и США [3, 37]. При этом ряд экспертов (например, американский экономист Нуриэль Рубини) рассматривает текущий глобальный экономический кризис как более мощный, чем кризис 1920-х годов [33]. А это традиционно негативным образом сказывается на финансовом секторе экономики. Достаточно вспомнить, что, например, мощнейшие падения индекса Доу-Джонса пришлись именно на период Великой депрессии [5]:
− 1931 г. – минус 52,67% (ранг 1);
− 1930 г. – минус 33,77% (ранг 4);
− 1932 г. – минус 23,07% (ранг 10);
− 1929 г. – минус 17,17% (ранг 15).
В-третьих, нельзя не отметить, что при всей прогнозируемости глобального экономического кризиса 2020 г. как сути и срокам [44], так и по природе возникновения [45], для подавляющего числа стран мира (включая, безусловно, Россию) наступление текущего кризиса явилось неожиданностью [46]. Во всяком случае экономики многих ведущих стран мира продемонстрировали свою неготовность противостоять воздействию кризисных явлений и процессов. Не явились исключением в вопросах неготовности предвосхитить влияние глобального кризиса и коммерческие банки, что также ставит вопрос о необходимости совершенствования подходов к обеспечению надежности их функционирования, особенно в условиях макроэкономической нестабильности.
В-четвертых, необходимо отметить существенное осложнение протекающего глобального экономического кризиса дополнительными усугубляющими факторами, которые Дж. М. Кейнс охарактеризовал следующим образом: «…главные черты экономического цикла связаны с механизмом колебания предельной эффективности капитала..., хотя и осложненного, и усиленного сопутствующими изменениями других краткосрочных переменных экономической системы» [16], и в качестве которых в 2020-ом году выступает пандемия COVID-19 [1] (нередко выдаваемая за главную причину кризиса, хотя на самом деле является лишь осложняющим фактором [48]) по аналогии с эпидемией испанского гриппа 1918−1920-х годов [40] в период экономического кризиса столетней давности [19]. Необходимо признать, что пандемия COVID-19 также оказала негативное влияние на надежность функционирования коммерческих банков в силу уменьшения покупательной способности населения, вынужденного существенного сокращения его мобильности, уменьшения уровня предпринимательской уверенности и деловой активности хозяйствующих субъектов и других факторов.
В-пятых, как показывают известные исследования [47], для нынешнего экономического кризиса характерен период синхронизации во времени минимума экономической активности в рамках больших (технологических) циклов Н.Д. Кондратьева [20] и малых (банковских) циклов экономической активности К. Жугляра [21]. Учитывая, что продолжительность банковских циклов экономической активности К. Жугляра оценивается в диапазоне от 7 до 12 лет [4], а также принимая во внимание годы предыдущих кризисов в России, связанных с этими циклами, это периоды с 2008 по 2010 г. [21] и с 1998 по 1999 г. [29], можно с большой долей уверенности прогнозировать очередной кризис в рамках банковских циклов в период 2020−2022 гг. Указанные обстоятельства также подтверждают рост актуальности проблемы совершенствования подходов к обеспечению надежности их функционирования в условиях нынешней макроэкономической нестабильности.
Для решения проблем обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности, позволяющих преодолевать национальной экономике кризисные явления и обеспечивать устойчивость развития национальной экономики с заданными темпами роста, обеспечивающими рост международной конкурентоспособности страны, представляется необходимым решить следующую совокупность задач.
Во-первых, необходимо определить методологические основы обеспечения надежности функционирования банковского сектора экономики.
Во-вторых, необходимо выявить основные современные тенденции макроэкономического развития, определяющие векторы динамики развития банковского сектора как системы и коммерческих банков как элементов этой системы.
В-третьих, необходимо разработать алгоритм формирования рациональной модели обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
В-четвертых, необходимо провести анализ внешних и внутренних факторов обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
В-пятых, необходимо провести анализ мирового опыта обеспечения надежности функционирования коммерческих банков с позиций возможности его использования при формировании научно-методических подходов к обеспечению надежности функционирования российских коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
В-шестых, необходимо разработать критерии оценки уровня надежности
функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
В-седьмых, необходимо сформировать варианты моделей обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
В-восьмых, необходимо определить рациональный вариант модели обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической с учетом разработанных критериев оценки уровня надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
Решение указанных задач позволит разработать практические рекомендации по внедрению в отечественную практику предложенного рационального варианта модели обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
При решении перечисленной совокупности научных задач в качестве нулевой гипотезы может быть рассмотрен существующий подход к определению надежности банка как способности менеджмента банка выполнить свои обязательства перед стейкхолдерами (государством, клиентами, собственниками, сотрудниками), взятые в определенных условиях, т.е. исчисляемая постфактум на определенную дату, для которой характерен совершенно определенный уровень макроэкономической нестабильности, путем расчета интегрального показателя надёжности, включающего показатели ликвидности, кредитоспособности и платежеспособности коммерческого банка.
В качестве альтернативной гипотезы надежности коммерческого банка предлагается рассматривать надежность банка как функции макроэкономической нестабильности, демонстрирующей способность менеджмента банка выполнить свои обязательства при различных уровнях воздействия факторов макроэкономической нестабильности на коммерческий банк.
Обсуждение результатов и выводы
Проведенные исследования показали, что для глобального экономического кризиса 2020-х годов как периода максимальной макроэкономической нестабильности характерны следующие основные признаки, непосредственно и опосредованно влияющие на функционирование коммерческих банков, включая:
− системный характер протекающего экономического кризиса, определяемый закономерной сменой технологических укладов;
− большую глубину и большую длительность протекания экономического кризиса, прогнозируемого как более существенный, чем кризис 2008 г. еще в 2009 г.;
− при всей прогнозируемости глобального экономического кризиса 2020 г. как сути и срокам, так и по природе возникновения, для подавляющего числа стран мира (включая, безусловно, Россию) наступление текущего кризиса явилось неожиданностью;
− существенное осложнение протекающего глобального экономического кризиса дополнительными усугубляющими факторами, которые Дж. М. Кейнс охарактеризовал следующим образом: «…главные черты экономического цикла связаны с механизмом колебания предельной эффективности капитала..., хотя и осложненного, и усиленного сопутствующими изменениями других краткосрочных переменных экономической системы», и в качестве которых в 2020-ом году выступает пандемия COVID-19;
− для нынешнего экономического кризиса характерен период синхронизации во времени минимума экономической активности в рамках больших (технологических) циклов Н.Д. Кондратьева и малых (банковских) циклов экономической активности К. Жугляра. Учитывая, что продолжительность банковских циклов экономической активности К. Жугляра оценивается в диапазоне от 7 до 12 лет, а также принимая во внимание годы предыдущих кризисов в России, связанных с этими циклами, это периоды с 2008 по 2010 г. и с 1998 по 1999 г., можно с большой долей уверенности прогнозировать очередной кризис в рамках банковских циклов в период 2020−2022 гг.
Определена совокупность задач для решения проблем обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности, позволяющих преодолевать национальной экономике кризисные явления и обеспечивать устойчивость развития национальной экономики с заданными темпами роста, обеспечивающими рост международной конкурентоспособности страны, представляется необходимым решить следующую совокупность задач:
− определить методологические основы обеспечения надежности функционирования банковского сектора экономики;
− выявить основные современные тенденции макроэкономического развития, определяющие векторы динамики развития банковского сектора как системы и коммерческих банков как элементов этой системы;
− разработать алгоритм формирования рациональной модели обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности;
− провести анализ внешних и внутренних факторов обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности;
− провести анализ мирового опыта обеспечения надежности функционирования коммерческих банков с позиций возможности его использования при формировании научно-методических подходов к обеспечению надежности функционирования российских коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности;
− разработать критерии оценки уровня надежности
функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности;
− сформировать варианты моделей обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности;
− определить рациональный вариант модели обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической с учетом разработанных критериев оценки уровня надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности;
− разработать практические рекомендации по внедрению в отечественную практику предложенного рационального варианта модели обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
1. Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China // The Lancet. - Elsevier, 2020. - Vol. 395, iss. 10223. - P. 497-506.
2. Dumenil, Gerard; Levy, Dominique. The Crisis of Neoliberalism. - Reprint. - Harvard University Press, 2013.
3. John Kenneth Galbraith. The Great Crash, 1929: [англ.]. - Boston: Houghton Mifflin, 1955. - ix, 212 p.
4. Juglar C.Des Crises Commercials Et De Leur Retour Periodique En France. Paris, 1862.
5. Stillman, Richard. Dow Jones Industrial Average: History and Role in an Investment Strategy (англ.). - Dow Jones-Irwin, 1986.
6. Агеева Н.А. Основы банковского дела. − Москва: РИОР, 2018. − 274 с.
7. Басс А.Б. Тенденции развития финансовых услуг коммерческих банков в России / А. Б. Басс. − Москва: Русайс, 2017. − 176 с.
8. Батракова, Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка. Учебное пособие / Л.Г. Батракова. − Москва: Логос, 2016. − 152 c.
9. Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. − Москва: Юрайт, Высшее образование, 2017. − 424 c.
10. Бессарабова, Ирина Коммерческие банки в экономике РК, РФ и США / Ирина Бессарабова. − Москва: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. - 80 c.
11. Гасанов О.С. Депозитные операции российских банков: состояние и направления совершенствования / О. С. Гасанов. − Ростов-на/Д: Донской государственный технический университет, 2018. − 97 с.
12. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития / С. Ю. Глазьев; Международный фонд Н. Д. Кондратьева. − Москва: ВлаДар, 1993. − 310 с.
13. Деятельность коммерческих банков / Под редакцией А.В. Калтырина. − Москва: Огни, 2017. − 400 c.
14. Ермаков С.Л. Основы организации деятельности коммерческого банка / С. Л. Ермаков, Ю. Н. Юденков. − Москва: Кнорус, 2017. − 646 с.
15. Казимагомедов А.А. Банковское дело. − Москва: Инфра-М, 2018. − 502 с.
16. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег [Текст] / Дж. М. Кейнс; [пер. с англ. Гребенников и др.]. − Москва: ЗАО "Бизнеском", 2013. − 402 с.
17. Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент. − Москва: Инфра-М, 2013. − 320 с.
18. Кондратьев Н.Д., Опарин Д.И. Большие циклы конъюнктуры: Доклады и их обсуждение в Институте экономики. - 1-е изд. − Москва, 1928. − 287 с.
19. Конотопов М.В., Сметанин С.И., Тебекин А.В. Экономическая история. Учебник для бакалавров / Москва, 2019. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (12-е изд.)
20. Конотопов М.В., Тебекин А.В. Апрельские тезисы 2009 года (о мировом экономическом кризисе). // Инновации и инвестиции. − 2009. − № 1. − С. 2−8.
21. Конотопов М.В., Тебекин А.В. Мартовские тезисы 2010 года (О мировом экономическом кризисе с позиций циклов инновационного развития К. Жугляра). // Инновации и инвестиции. − 2010. − № 1. − С. 2−6.
22. Кроливецкая, Л.П. Банковское дело. Кредитная деятельность коммерческих банков / Л.П. Кроливецкая, Е.В. Тихомирова. − Москва: КноРус, 2016. − 280 c.
23. Кротов, Н.И. История создания российской системы страхования банковских вкладов / Н. И. Кротов. − Москва: Экономическая летопись, 2009. − 568 с.
24. Кузнецова Е.И., Петров И.В., Васильев Г.А. Банковский менеджмент. − Москва: Юнити-Дана, 2015. − 328 с.
25. Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Валенцева Н.И. Банковское дело: учебник; под ред. проф. О.И. Лаврушина. - 8-е изд., стер. − Москва: КНОРУС. − 768 с. 2009.
26. Левин, И.И. Акционерные коммерческие банки в России / Левин Исаак Ильич. − Москва: Дело, 2017. − 346 c.
27. Маренков, Н.Л. Антикризисное управление. Контроль и риски коммерческих банков и фирм в России / Н.Л. Маренков. − Москва: Едиториал УРСС, 2017. − 360 c.
28. Маркова, Ольга Анализ и оценка рисков кредитного портфеля коммерческого банка / Ольга Маркова. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. − 164 c.
29. Мартин Гилман. Дефолт, которого могло не быть. − Москва: Время, 2009. − 480 с.
30. Меркулова, Наталия Капитализация коммерческого банка: стратегия управления и развития / Наталия Меркулова. − Москва: LAP Lambert Academic Publishing, 2016. − 192 c.
31. Одегов Ю.Г., Никонова Т.В., Безделов Д.А. Банковский менеджмент. Управление персоналом. − Москва: Экзамен, 2016. − 448 с.
32. Полунин А. Шок-2020: Кризис будет гораздо страшнее, чем война. https://svpressa.ru/economy/article/260609/
33. Рубини Н. Депрессия 2020 может превзойти Великую депрессию. https://zen.yandex.ru/media/happycoin/rubini-depressiia-2020-mojet-prevzoiti-velikuiu-depressiiu-5e7b9ec8b70dc26b44fc7da9
34. Сметанин С.И. Экономика Англии между мировыми войнами. // Экономическая история мира. Под общей ред. Проф. М.В. Конотопова. − Т. 4. − С. 3−13.
35. Сметанин С.И. Экономика нацистской Германии. // Экономическая история мира. Под общей ред. Проф. М.В. Конотопова. − Т.4. − С. 23−29.
36. Сметанин С.И. Экономика советского государства между мировыми войнами. // Экономическая история мира. Под общей ред. Проф. М.В. Конотопова. Т. 4. − С.14−22.
37. Сметанин С.И. Экономика США между мировыми войнами. // Экономическая история мира. Под общей ред. Проф. М.В. Конотопова. Т. 4. − С. 14−22.
38. Сметанин С.И. Экономика Франции между мировыми войнами. // Экономическая история мира. Под общей ред. Проф. М.В. Конотопова. − Т. 4. − С. 14−22.
39. Сметанин С.И. Экономика Японии между мировыми войнами. // Экономическая история мира. Под общей ред. Проф. М.В. Конотопова. − Т. 4. − С. 36−39.
40. Супотницкий М.В. Пандемия «испанки» 1918-1920 гг. в контексте других гриппозных пандемий и «птичьего гриппа». http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat51.htm#gl2
41. Тагирбекова, К.Р. Библиотека банкира. Все о коммерческом банке (комплект из 11 книг) / Под редакцией В.И. Видяпина, К.Р. Тагирбекова. − Москва: Высшая школа, 2015. − 815 c.
42. Тебекин А.В. Анализ кризисов с позиций экономической теории. // Журнал экономических исследований. − 2018. − Т. 4. − № 12. − С. 3-9.
43. Тебекин А.В. О глубине кризиса 2020-го года для мировой и национальной экономик и путях выхода из него. // Журнал экономических исследований. − 2020. − Т. 6. − № 2. − С. 52−71.
44. Тебекин А.В. Стратегический менеджмент. Учебник для бакалавров / Москва, 2012. Сер. 60 Бакалавр. Прикладной курс (1-е изд.).
45. Тебекин А.В. Эра углеводородов заканчивается, а с нею и эра тех, кто думает, что она вечна. // В сборнике: Таможенные чтения - 2015. Евразийский экономический союз в условиях глобализации: вызовы, риски, тенденции сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Под общей редакцией С.Н. Гамидуллаева. − 2015. − С. 103−106.
46. Тебекин А.В., Тебекин П.А., Егорова А.А. Выбор подхода к формированию стратегии, обеспечивающей выход из глобального социально-экономического кризиса 2020 года. // Теоретическая экономика. − №5. - 2020. − С. 44-67.
47. Тебекин А.В. Стратегический менеджмент: учебник для прикладного бакалавриата. / А. В. Тебекин. - 2-е изд., перераб. и доп. − Москва: Издательство Юрайт, 2019. − 333 с. - (Серия: Бакалавр. Прикладной курс).
48. Ханов М. Пандемия "маскирует" циклический кризис мировой экономики. https://tass.ru/opinions/8294881
