The main features that directly and indirectly affect the functioning of commercial banks are shown, which are characteristic of the global economic crisis of the 2020s as a period of maximum macroeconomic instability. The issues of ensuring the reliability of the functioning of commercial banks are considered, taking into account the dynamics of the number of commercial banks in the Russian Federation, which decreased three times in the period from 2004 to 2020, on the one hand, and the growth of macroeconomic instability caused by the permanent regime that has been going on for the eighth year (since 2014). sanctions from the West and the global world economic crisis that began in 2020, on the other hand. The set of problems of ensuring the reliability of a commercial bank in conditions of macroeconomic instability has been established. A set of tasks has been determined, the solution of which is necessary to solve the problems of ensuring the reliability of the functioning of commercial banks in conditions of macroeconomic instability, allowing the national economy to overcome crisis phenomena and ensure the sustainability of the national economy with a given growth rate, ensuring the growth of the country's international competitiveness. Zero and alternative hypotheses for ensuring the reliability of a commercial bank are formulated.
security problems, reliability, commercial bank, conditions of macroeconomic instability
Введение
Современный период социально-экономического развития общества характеризуется протеканием глобального экономического кризиса [32], охватившего практически все страны мира, и пронзившего практически все сферы экономической деятельности, включая финансовую сферу, что не могло не сказаться негативным образом на деятельности коммерческих банков [46].
Таким образом, текущий кризис существенно увеличивает актуальность обеспечения надежности функционирования коммерческих банков.
Цель исследования
Целью представленного исследования является выявление основных проблем обеспечения надежности коммерческого банка в условиях макроэкономической нестабильности и определение потенциальных путей их решения.
Методическая база исследований
В качестве методической базы исследований, связанных с поиском путей повышения экономической эффективности и надежности функционирования банков были использованы труды таких авторов как Агеева Н.А. [6], Басс А.Б. [7], Батракова Л.Г. [8], Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. [9], Бессарабова И. [10], Видяпин В.И., Тагирбекова К.Р. [41], Гасанов О.С. [11], Ермаков С.Л., Юденков Ю.Н. [14], Казимагомедов А.А. [15], Калтырин А.В. [13], Ковалев П.П. [17], Кроливецкая Л.П., Тихомирова Е.В. [22], Кротов Н.И. [23], Кузнецова Е.И., Петров И.В., Васильев Г.А. [24], Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Валенцева Н.И. [25], Левин И.И. [26], Маренков Н.Л. [27], Маркова О. [28], Меркулова Н. [30], Одегов Ю.Г., Никонова Т.В., Безделов Д.А. [31] и др.
Основное содержание исследований
Отдавая должное известным научным исследованиям по проблемам организации и управления коммерческими банками в целом, и по вопросам обеспечения надежности их функционирования, в частности, необходимо признать, что с учетом динамики количества коммерческих банков в Российской Федерации, сократившегося в период с 2004 по 2020 г. в три раза, с одной стороны, и ростом макроэкономической нестабильности, обусловленных продолжающимся уже восьмой год (с 2014 г.) перманентным режимом санкций Запада и глобальным мировым экономическим кризисом, начавшимся в 2020 г., с другой стороны, требует дальнейшего развития научно-методических подходов к обеспечению надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
Известные исследования показывают, что для глобального экономического кризиса 2020-х годов как периода максимальной макроэкономической нестабильности характерны следующие основные признаки, непосредственно и опосредованно влияющие на функционирование коммерческих банков.
Во-первых, это системный характер протекающего экономического кризиса, определяемый закономерной сменой технологических укладов [12] (в данном случае речь идет о смене пятого технологического уклада шестым [42] в рамках больших циклов экономической активности Н.Д. Кондратьева [18]). При этом закономерно, что фаза минимума экономической активности участников рынка негативно сказывается на условиях функционирования коммерческих банков, что, в свою очередь, повышает актуальность вопроса обеспечения надежности их функционирования.
Во-вторых, следует отметить большую глубину и большую длительность протекания экономического кризиса [33, 43], прогнозируемого как более существенный, чем кризис 2008 г. еще в 2009 г. [20], когда происходивший кризис финансовой природы многие авторы, например [2], выдавали за глобальный экономический кризис. Достаточно вспомнить глобальный экономический кризис 100-летней давности, существенно подорвавший экономику крупнейших стран мира − как послевоенной Европы (Англии [34], Франции [38], Германии [35], советской России [36]), так и Японии [39], и США [3, 37]. При этом ряд экспертов (например, американский экономист Нуриэль Рубини) рассматривает текущий глобальный экономический кризис как более мощный, чем кризис 1920-х годов [33]. А это традиционно негативным образом сказывается на финансовом секторе экономики. Достаточно вспомнить, что, например, мощнейшие падения индекса Доу-Джонса пришлись именно на период Великой депрессии [5]:
− 1931 г. – минус 52,67% (ранг 1);
− 1930 г. – минус 33,77% (ранг 4);
− 1932 г. – минус 23,07% (ранг 10);
− 1929 г. – минус 17,17% (ранг 15).
В-третьих, нельзя не отметить, что при всей прогнозируемости глобального экономического кризиса 2020 г. как сути и срокам [44], так и по природе возникновения [45], для подавляющего числа стран мира (включая, безусловно, Россию) наступление текущего кризиса явилось неожиданностью [46]. Во всяком случае экономики многих ведущих стран мира продемонстрировали свою неготовность противостоять воздействию кризисных явлений и процессов. Не явились исключением в вопросах неготовности предвосхитить влияние глобального кризиса и коммерческие банки, что также ставит вопрос о необходимости совершенствования подходов к обеспечению надежности их функционирования, особенно в условиях макроэкономической нестабильности.
В-четвертых, необходимо отметить существенное осложнение протекающего глобального экономического кризиса дополнительными усугубляющими факторами, которые Дж. М. Кейнс охарактеризовал следующим образом: «…главные черты экономического цикла связаны с механизмом колебания предельной эффективности капитала..., хотя и осложненного, и усиленного сопутствующими изменениями других краткосрочных переменных экономической системы» [16], и в качестве которых в 2020-ом году выступает пандемия COVID-19 [1] (нередко выдаваемая за главную причину кризиса, хотя на самом деле является лишь осложняющим фактором [48]) по аналогии с эпидемией испанского гриппа 1918−1920-х годов [40] в период экономического кризиса столетней давности [19]. Необходимо признать, что пандемия COVID-19 также оказала негативное влияние на надежность функционирования коммерческих банков в силу уменьшения покупательной способности населения, вынужденного существенного сокращения его мобильности, уменьшения уровня предпринимательской уверенности и деловой активности хозяйствующих субъектов и других факторов.
В-пятых, как показывают известные исследования [47], для нынешнего экономического кризиса характерен период синхронизации во времени минимума экономической активности в рамках больших (технологических) циклов Н.Д. Кондратьева [20] и малых (банковских) циклов экономической активности К. Жугляра [21]. Учитывая, что продолжительность банковских циклов экономической активности К. Жугляра оценивается в диапазоне от 7 до 12 лет [4], а также принимая во внимание годы предыдущих кризисов в России, связанных с этими циклами, это периоды с 2008 по 2010 г. [21] и с 1998 по 1999 г. [29], можно с большой долей уверенности прогнозировать очередной кризис в рамках банковских циклов в период 2020−2022 гг. Указанные обстоятельства также подтверждают рост актуальности проблемы совершенствования подходов к обеспечению надежности их функционирования в условиях нынешней макроэкономической нестабильности.
Для решения проблем обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности, позволяющих преодолевать национальной экономике кризисные явления и обеспечивать устойчивость развития национальной экономики с заданными темпами роста, обеспечивающими рост международной конкурентоспособности страны, представляется необходимым решить следующую совокупность задач.
Во-первых, необходимо определить методологические основы обеспечения надежности функционирования банковского сектора экономики.
Во-вторых, необходимо выявить основные современные тенденции макроэкономического развития, определяющие векторы динамики развития банковского сектора как системы и коммерческих банков как элементов этой системы.
В-третьих, необходимо разработать алгоритм формирования рациональной модели обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
В-четвертых, необходимо провести анализ внешних и внутренних факторов обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
В-пятых, необходимо провести анализ мирового опыта обеспечения надежности функционирования коммерческих банков с позиций возможности его использования при формировании научно-методических подходов к обеспечению надежности функционирования российских коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
В-шестых, необходимо разработать критерии оценки уровня надежности
функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
В-седьмых, необходимо сформировать варианты моделей обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
В-восьмых, необходимо определить рациональный вариант модели обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической с учетом разработанных критериев оценки уровня надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
Решение указанных задач позволит разработать практические рекомендации по внедрению в отечественную практику предложенного рационального варианта модели обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
При решении перечисленной совокупности научных задач в качестве нулевой гипотезы может быть рассмотрен существующий подход к определению надежности банка как способности менеджмента банка выполнить свои обязательства перед стейкхолдерами (государством, клиентами, собственниками, сотрудниками), взятые в определенных условиях, т.е. исчисляемая постфактум на определенную дату, для которой характерен совершенно определенный уровень макроэкономической нестабильности, путем расчета интегрального показателя надёжности, включающего показатели ликвидности, кредитоспособности и платежеспособности коммерческого банка.
В качестве альтернативной гипотезы надежности коммерческого банка предлагается рассматривать надежность банка как функции макроэкономической нестабильности, демонстрирующей способность менеджмента банка выполнить свои обязательства при различных уровнях воздействия факторов макроэкономической нестабильности на коммерческий банк.
Обсуждение результатов и выводы
Проведенные исследования показали, что для глобального экономического кризиса 2020-х годов как периода максимальной макроэкономической нестабильности характерны следующие основные признаки, непосредственно и опосредованно влияющие на функционирование коммерческих банков, включая:
− системный характер протекающего экономического кризиса, определяемый закономерной сменой технологических укладов;
− большую глубину и большую длительность протекания экономического кризиса, прогнозируемого как более существенный, чем кризис 2008 г. еще в 2009 г.;
− при всей прогнозируемости глобального экономического кризиса 2020 г. как сути и срокам, так и по природе возникновения, для подавляющего числа стран мира (включая, безусловно, Россию) наступление текущего кризиса явилось неожиданностью;
− существенное осложнение протекающего глобального экономического кризиса дополнительными усугубляющими факторами, которые Дж. М. Кейнс охарактеризовал следующим образом: «…главные черты экономического цикла связаны с механизмом колебания предельной эффективности капитала..., хотя и осложненного, и усиленного сопутствующими изменениями других краткосрочных переменных экономической системы», и в качестве которых в 2020-ом году выступает пандемия COVID-19;
− для нынешнего экономического кризиса характерен период синхронизации во времени минимума экономической активности в рамках больших (технологических) циклов Н.Д. Кондратьева и малых (банковских) циклов экономической активности К. Жугляра. Учитывая, что продолжительность банковских циклов экономической активности К. Жугляра оценивается в диапазоне от 7 до 12 лет, а также принимая во внимание годы предыдущих кризисов в России, связанных с этими циклами, это периоды с 2008 по 2010 г. и с 1998 по 1999 г., можно с большой долей уверенности прогнозировать очередной кризис в рамках банковских циклов в период 2020−2022 гг.
Определена совокупность задач для решения проблем обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности, позволяющих преодолевать национальной экономике кризисные явления и обеспечивать устойчивость развития национальной экономики с заданными темпами роста, обеспечивающими рост международной конкурентоспособности страны, представляется необходимым решить следующую совокупность задач:
− определить методологические основы обеспечения надежности функционирования банковского сектора экономики;
− выявить основные современные тенденции макроэкономического развития, определяющие векторы динамики развития банковского сектора как системы и коммерческих банков как элементов этой системы;
− разработать алгоритм формирования рациональной модели обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности;
− провести анализ внешних и внутренних факторов обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности;
− провести анализ мирового опыта обеспечения надежности функционирования коммерческих банков с позиций возможности его использования при формировании научно-методических подходов к обеспечению надежности функционирования российских коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности;
− разработать критерии оценки уровня надежности
функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности;
− сформировать варианты моделей обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности;
− определить рациональный вариант модели обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической с учетом разработанных критериев оценки уровня надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности;
− разработать практические рекомендации по внедрению в отечественную практику предложенного рационального варианта модели обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
1. Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China // The Lancet. - Elsevier, 2020. - Vol. 395, iss. 10223. - P. 497-506.
2. Dumenil, Gerard; Levy, Dominique. The Crisis of Neoliberalism. - Reprint. - Harvard University Press, 2013.
3. John Kenneth Galbraith. The Great Crash, 1929: [angl.]. - Boston: Houghton Mifflin, 1955. - ix, 212 p.
4. Juglar C.Des Crises Commercials Et De Leur Retour Periodique En France. Paris, 1862.
5. Stillman, Richard. Dow Jones Industrial Average: History and Role in an Investment Strategy (angl.). - Dow Jones-Irwin, 1986.
6. Ageeva N.A. Osnovy bankovskogo dela. − Moskva: RIOR, 2018. − 274 s.
7. Bass A.B. Tendencii razvitiya finansovyh uslug kommercheskih bankov v Rossii / A. B. Bass. − Moskva: Rusays, 2017. − 176 s.
8. Batrakova, L.G. Analiz procentnoy politiki kommercheskogo banka. Uchebnoe posobie / L.G. Batrakova. − Moskva: Logos, 2016. − 152 c.
9. Beloglazova G.N. Bankovskoe delo. Organizaciya deyatel'nosti kommercheskogo banka / G.N. Beloglazova, L.P. Kroliveckaya. − Moskva: Yurayt, Vysshee obrazovanie, 2017. − 424 c.
10. Bessarabova, Irina Kommercheskie banki v ekonomike RK, RF i SShA / Irina Bessarabova. − Moskva: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. - 80 c.
11. Gasanov O.S. Depozitnye operacii rossiyskih bankov: sostoyanie i napravleniya sovershenstvovaniya / O. S. Gasanov. − Rostov-na/D: Donskoy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet, 2018. − 97 s.
12. Glaz'ev S.Yu. Teoriya dolgosrochnogo tehniko-ekonomicheskogo razvitiya / S. Yu. Glaz'ev; Mezhdunarodnyy fond N. D. Kondrat'eva. − Moskva: VlaDar, 1993. − 310 s.
13. Deyatel'nost' kommercheskih bankov / Pod redakciey A.V. Kaltyrina. − Moskva: Ogni, 2017. − 400 c.
14. Ermakov S.L. Osnovy organizacii deyatel'nosti kommercheskogo banka / S. L. Ermakov, Yu. N. Yudenkov. − Moskva: Knorus, 2017. − 646 s.
15. Kazimagomedov A.A. Bankovskoe delo. − Moskva: Infra-M, 2018. − 502 s.
16. Keyns Dzh. M. Obschaya teoriya zanyatosti, procenta i deneg [Tekst] / Dzh. M. Keyns; [per. s angl. Grebennikov i dr.]. − Moskva: ZAO "Bizneskom", 2013. − 402 s.
17. Kovalev P.P. Bankovskiy risk-menedzhment. − Moskva: Infra-M, 2013. − 320 s.
18. Kondrat'ev N.D., Oparin D.I. Bol'shie cikly kon'yunktury: Doklady i ih obsuzhdenie v Institute ekonomiki. - 1-e izd. − Moskva, 1928. − 287 s.
19. Konotopov M.V., Smetanin S.I., Tebekin A.V. Ekonomicheskaya istoriya. Uchebnik dlya bakalavrov / Moskva, 2019. Ser. 58 Bakalavr. Akademicheskiy kurs (12-e izd.)
20. Konotopov M.V., Tebekin A.V. Aprel'skie tezisy 2009 goda (o mirovom ekonomicheskom krizise). // Innovacii i investicii. − 2009. − № 1. − S. 2−8.
21. Konotopov M.V., Tebekin A.V. Martovskie tezisy 2010 goda (O mirovom ekonomicheskom krizise s poziciy ciklov innovacionnogo razvitiya K. Zhuglyara). // Innovacii i investicii. − 2010. − № 1. − S. 2−6.
22. Kroliveckaya, L.P. Bankovskoe delo. Kreditnaya deyatel'nost' kommercheskih bankov / L.P. Kroliveckaya, E.V. Tihomirova. − Moskva: KnoRus, 2016. − 280 c.
23. Krotov, N.I. Istoriya sozdaniya rossiyskoy sistemy strahovaniya bankovskih vkladov / N. I. Krotov. − Moskva: Ekonomicheskaya letopis', 2009. − 568 s.
24. Kuznecova E.I., Petrov I.V., Vasil'ev G.A. Bankovskiy menedzhment. − Moskva: Yuniti-Dana, 2015. − 328 s.
25. Lavrushin O.I., Mamonova I.D., Valenceva N.I. Bankovskoe delo: uchebnik; pod red. prof. O.I. Lavrushina. - 8-e izd., ster. − Moskva: KNORUS. − 768 s. 2009.
26. Levin, I.I. Akcionernye kommercheskie banki v Rossii / Levin Isaak Il'ich. − Moskva: Delo, 2017. − 346 c.
27. Marenkov, N.L. Antikrizisnoe upravlenie. Kontrol' i riski kommercheskih bankov i firm v Rossii / N.L. Marenkov. − Moskva: Editorial URSS, 2017. − 360 c.
28. Markova, Ol'ga Analiz i ocenka riskov kreditnogo portfelya kommercheskogo banka / Ol'ga Markova. - M.: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. − 164 c.
29. Martin Gilman. Defolt, kotorogo moglo ne byt'. − Moskva: Vremya, 2009. − 480 s.
30. Merkulova, Nataliya Kapitalizaciya kommercheskogo banka: strategiya upravleniya i razvitiya / Nataliya Merkulova. − Moskva: LAP Lambert Academic Publishing, 2016. − 192 c.
31. Odegov Yu.G., Nikonova T.V., Bezdelov D.A. Bankovskiy menedzhment. Upravlenie personalom. − Moskva: Ekzamen, 2016. − 448 s.
32. Polunin A. Shok-2020: Krizis budet gorazdo strashnee, chem voyna. https://svpressa.ru/economy/article/260609/
33. Rubini N. Depressiya 2020 mozhet prevzoyti Velikuyu depressiyu. https://zen.yandex.ru/media/happycoin/rubini-depressiia-2020-mojet-prevzoiti-velikuiu-depressiiu-5e7b9ec8b70dc26b44fc7da9
34. Smetanin S.I. Ekonomika Anglii mezhdu mirovymi voynami. // Ekonomicheskaya istoriya mira. Pod obschey red. Prof. M.V. Konotopova. − T. 4. − S. 3−13.
35. Smetanin S.I. Ekonomika nacistskoy Germanii. // Ekonomicheskaya istoriya mira. Pod obschey red. Prof. M.V. Konotopova. − T.4. − S. 23−29.
36. Smetanin S.I. Ekonomika sovetskogo gosudarstva mezhdu mirovymi voynami. // Ekonomicheskaya istoriya mira. Pod obschey red. Prof. M.V. Konotopova. T. 4. − S.14−22.
37. Smetanin S.I. Ekonomika SShA mezhdu mirovymi voynami. // Ekonomicheskaya istoriya mira. Pod obschey red. Prof. M.V. Konotopova. T. 4. − S. 14−22.
38. Smetanin S.I. Ekonomika Francii mezhdu mirovymi voynami. // Ekonomicheskaya istoriya mira. Pod obschey red. Prof. M.V. Konotopova. − T. 4. − S. 14−22.
39. Smetanin S.I. Ekonomika Yaponii mezhdu mirovymi voynami. // Ekonomicheskaya istoriya mira. Pod obschey red. Prof. M.V. Konotopova. − T. 4. − S. 36−39.
40. Supotnickiy M.V. Pandemiya «ispanki» 1918-1920 gg. v kontekste drugih grippoznyh pandemiy i «ptich'ego grippa». http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat51.htm#gl2
41. Tagirbekova, K.R. Biblioteka bankira. Vse o kommercheskom banke (komplekt iz 11 knig) / Pod redakciey V.I. Vidyapina, K.R. Tagirbekova. − Moskva: Vysshaya shkola, 2015. − 815 c.
42. Tebekin A.V. Analiz krizisov s poziciy ekonomicheskoy teorii. // Zhurnal ekonomicheskih issledovaniy. − 2018. − T. 4. − № 12. − S. 3-9.
43. Tebekin A.V. O glubine krizisa 2020-go goda dlya mirovoy i nacional'noy ekonomik i putyah vyhoda iz nego. // Zhurnal ekonomicheskih issledovaniy. − 2020. − T. 6. − № 2. − S. 52−71.
44. Tebekin A.V. Strategicheskiy menedzhment. Uchebnik dlya bakalavrov / Moskva, 2012. Ser. 60 Bakalavr. Prikladnoy kurs (1-e izd.).
45. Tebekin A.V. Era uglevodorodov zakanchivaetsya, a s neyu i era teh, kto dumaet, chto ona vechna. // V sbornike: Tamozhennye chteniya - 2015. Evraziyskiy ekonomicheskiy soyuz v usloviyah globalizacii: vyzovy, riski, tendencii sbornik materialov Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferencii. Pod obschey redakciey S.N. Gamidullaeva. − 2015. − S. 103−106.
46. Tebekin A.V., Tebekin P.A., Egorova A.A. Vybor podhoda k formirovaniyu strategii, obespechivayuschey vyhod iz global'nogo social'no-ekonomicheskogo krizisa 2020 goda. // Teoreticheskaya ekonomika. − №5. - 2020. − S. 44-67.
47. Tebekin A.V. Strategicheskiy menedzhment: uchebnik dlya prikladnogo bakalavriata. / A. V. Tebekin. - 2-e izd., pererab. i dop. − Moskva: Izdatel'stvo Yurayt, 2019. − 333 s. - (Seriya: Bakalavr. Prikladnoy kurs).
48. Hanov M. Pandemiya "maskiruet" ciklicheskiy krizis mirovoy ekonomiki. https://tass.ru/opinions/8294881
