Россия
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, Россия
УДК 33 Экономика. Экономические науки
Эффективное управление кредитными рисками обеспечивает стабильность финансовой системы, играя ключевую роль в минимизации убытков. В статье рассматриваются методы оценки кредитных рисков в банковской системе Российской Федерации. Цель исследования заключается в анализе существующих подходов к оценке кредитных рисков и изучении возможности внедрения инновационных методик и технологий. Описаны качественные и количественные подходы, рассмотрены существующие международные стандарты, проведен сравнительный анализ зарубежных и отечественных практик управления кредитным риском. Обсуждаются перспективы интеграции технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, анализа больших данных. Основными методами исследования выступили системный анализ, прогнозирование и экспертные оценки. Результаты работы подчёркивают необходимость разработки новых комплексных моделей, учитывающих специфику российского рынка, для формирования более эффективных стратегий управления рисками.
кредитные риски, методы оценки, кредитный портфель, риск-менеджмент, стратегия управления, моделирование, минимизация риска
1. Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 г. N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" (с изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс] // URL: https://base.garant.ru/73363119/ (дата обращения: 29.10.2024).
2. Базельский Комитет по банковскому надзору. Консультативный материал. Повышение устойчивости банковского сектора. [Электронный ресурс] // URL: https://www.cbr.ru/content/document/file/36682/1.pdf (дата обращения: 21.10.2024)
3. Базельский комитет по банковскому надзору. Принципы стресс-тестирования. [Электронный ресурс] // URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/71891/bis_20190507_2.pdf (дата обращения: 21.10.2024)
4. Данилова Е. О., Марков К. В. Макропруденциальное стресс-тестирование финансового сектора: международный опыт и подходы банка России. [Электронный ресурс] // Деньги и кредит. Научный журнал Банка России. – 2017. - №5. - URL: https://www.cbr.ru/statichtml/file/103503/danilova_eo_macropru_stress-test_fin_sector.pdf (дата обращения: 22.10.2024)
5. Лаврушин О. И. Банковские риски: учебник / О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева, Л. Н. Красавина [и др.]; под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцевой. — Москва: КноРус, 2024. — 361 с.
6. Костюченко Н. С. Анализ кредитных рисков / Н. С. Костюченко. - СПб.: ИТД «Скифия», 2010.- 440 с.;
7. Помазанов М. В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР): учебное пособие для вузов / М. В. Помазанов; под научной редакцией Г. И. Пеникаса. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 292 с. EDN: https://elibrary.ru/BINFBG
8. Положение Банка России от 28 июня 2017 г. N 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // URL: https://base.garant.ru/71721612/ ( Дата обращения : 16.10.2024)
9. Положение Банка России от 24 августа 2020 г. № 730-П "О порядке формирования банками резервов на возможные потери с применением банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков, требованиях к банковским методикам управления рисками и моделям количественной оценки рисков в части определения ожидаемых кредитных потерь и осуществлении Банком России надзора за соблюдением указанного порядка" [Электронный ресурс] // URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993468/ (Дата обращения 16.10.2024).
10. Положение Банка России от 6 августа 2015 г. N 483-П "О порядке расчёта величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // URL: https://base.garant.ru/71203444/ (Дата обращения: 29.10.2024)
11. Травкина, Е. В., Управление рисками в современном банке: учебное пособие / Е. В. Травкина, Е. И. Мешкова. - Москва: КноРус, 2021. - c.63. EDN: https://elibrary.ru/CSQYJR
12. Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // URL: https://base.garant.ru/71057396/ (Дата обращения : 21.10.2024).
13. Adrian Blundell-Wignall, Paul Atkinson and Caroline Roulet. Bank business models and the Basel system: Complexity and interconnectedness; Brownlees, C.; Hans, C. OECD Journal: Financial Market Trends, OECD Publishing, vol. 2013(2), pages 43-68.
14. Mohamed Maree, Ahmed Saad Abdelwahed, Ibrahim Khatatbeh. Bank Risk Literature (1978–2022): A Bibliometric Analysis and Research Front Mapping // Sustainability 2023, 15, 4508. https://doi.org/10.3390/su15054508. EDN: https://elibrary.ru/ROBVDR
15. Nualart, E. Bank credit risk networks: Evidence from the Eurozone. J. Monetary Econ. Journal of Monetary Economics, Elsevier, vol. 117(C), pages 585-599. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2020.03.014
16. S&P Global Market Intelligence. Machine Learning and Credit Risk Modelling. 2020. // URL: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/documents/machine_learning_and_credit_risk_modelling_november_2020.pdf
17. Sbârcea, I.R. International Concerns for Evaluating and Preventing Bank Risks–Basel I Versus Basel II Versus Basel III. Procedia Econ. Financ. 2014,16, 336–341.
18. Standard & poor’s rating services. Understanding Credit Ratings. // URL: https://www.spglobal.com/ratings/en/about/understanding-credit-ratings
