Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (кафедра социокультурного проектирования и развития территорий, профессор)
Москва, г. Москва и Московская область, Россия
Проанализированы геополитэкономические условия, в которых оказалась Россия в 2022 г. С учетом сложившихся для национальной экономики геополитэкономических условий проанализированы внешне- и внутриэкономические факторы обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях текущей макроэкономической нестабильности. В интересах обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в указанных условиях предложены матричные модели учета влияния внешних и внутренних факторов на функционирование КБ, в системах координат: характер влияния внешней среды на КБ (ONT) − уровень управляемости КБ (CWA); характер силы КБ (SNW) − уровень управляемости КБ (WAF).
анализ, внешнеэкономические факторы, внутриэкономические факторы, обеспечение надежности, функционирование, коммерческие банки, условия макроэкономической нестабильности
Введение
Геополитэкономические условия, в которых оказалась Россия в 2022 г., в полной мере можно охарактеризовать как условия макроэкономической нестабильности [20].
Так, по оценкам Департамента исследований и прогнозирования Банка России «спад в экономике в связи с текущей ситуацией будет при любых сценариях более масштабным и продолжительным по сравнению с "коронакризисным"» [11].
В этих условиях возрастает актуальность анализа и оценки перспектив обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности [15].
Цель исследования
Таким образом, целью представленных исследований является анализ внешне- и внутриэкономических факторов обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности в интересах определения подходов к управлению рисками функционирования коммерческих банков.
Методическая база исследований
При анализе внешне- и внутриэкономических факторов обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности были учтены известные научные наработки в этой сфере, получившие отражение в аналитических материалах II Съезда Ассоциации банков России «Экономика и банки в условиях глобальной нестабильности» [1], Бюллетенях Департамента исследований и прогнозирования Банка России [11], аналитических отчетах Standard & Poor`s [13] и трудах таких авторов, как Абрамян Г.А., Шевченко Д.А. [2], Аникина И.Д., Толстель М.С., Гукова А.В., Киров А.В., Годжаева Э.С. [3], Биджоян Д.С., Богданова Т.К., Неклюдов Д.Ю. [4], Гаршин В.В. [6], Куницина Н.Н., Бондаренко В.А. [7], Ларионова И.В. [8], Лепехин О.А. [9], Мамакова А.А., Валиев Т.Ю. [10], Одинцов В.О., Вечкинзова Е.А. [12] и др.
Методическую базу исследований также составили авторские наработки по теме, получившие отражение в трудах [14−19, 22, 25−27] и др.
Основное содержание исследований
Предварительную основу анализа внешне- и внутриэкономических факторов обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности составили результаты исследования зарубежных и отечественных аналитиков.
Так, по данным аналитических отчетов Standard & Poor`s [13] в ТОП-5 наиболее значимых проблем развития российской экономики в настоящее время (2022-й год) составляют представленные на рис. 1.
Подводя итог оценке проблем развития российской экономики, аналитики Standard & Poor`s [13] отмечают, что их решение лежит в плоскости:
Также представляет интерес рассмотрение аналитиками ЦБ РФ этапов «структурной трансформации российской экономики в условиях продолжительного действия внешних ограничений» [11] (рис. 2), предполагающих, что технологически Россия сделает шаги назад, чтобы через какое-то время вернуться к нынешним технологиям.
При этом следует отметить, что модель структурной трансформации российской экономики, представленная на рис. 2, требует отдельной дискуссии.
Проведенный с учетом известных аналитических исследований, включая материалы Бюллетеня Департамента исследований и прогнозирования Банка России [11] и аналитического отчета Standard & Poor`s [13] авторский анализ внешне- и внутриэкономических факторов обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях различных макроэкономических состояний показал, что в качестве основных из них традиционно выделяют представленные на рис. 3.
Обеспечение надежности функционирования коммерческих банков неразрывно связано с управлением рисками. При этом под общим (суммарным) риском хозяйственной деятельности в общем случае понимается сумма рисков прямых потерь и потерь от недополученной выгоды [24]:
Lсум= Lпп+Lнв, (1)
где Lсум − суммарный риск хозяйственной деятельности;
Lпп − сумма рисков прямых потерь хозяйственной деятельности;
Lпп − сумма рисков потерь хозяйственной деятельности от недополученной выгоды.
При этом, согласно канонам финансового менеджмента, для максимизации надежности хозяйственной деятельности необходимо минимизировать риски суммарных потерь [21]:
Lсум= Lпп+Lнв → min (2).
Результаты систематизации основных источников возникновения внешних и внутренних рисков применительно к деятельности коммерческих банков приведены на рис. 4.
Результаты систематизации основных проявлений внешних и внутренних рисков применительно к деятельности коммерческих банков приведены на рис. 5 и рис. 6 соответственно.
Рассматривая результаты систематизации основных проявлений внешних и внутренних рисков применительно к деятельности коммерческих банков, представленные на рис. 5 и рис. 6 соответственно следует признать, что такое деление основных проявлений внешних и внутренних рисков применительно к деятельности коммерческих банков является в определенном смысле условным. Так, например, процентный и валютный риск, выделяемые как внутренние риски коммерческих банков (рис. 5) имеют тесную связь с внешними рисками, а, например, риски изменения конъюнктуры рынка, выделяемые как внешние риски коммерческих банков (рис. 6), напрямую связаны неумением менеджмента коммерческого банка верно спрогнозировать изменения конъюнктуры рынка как внутреннего фактора.
Рис. 1. ТОП-5 наиболее значимых проблем развития российской экономики в 2022-м году по данным аналитических отчетов Standard & Poor`s [13]
Рис. 2. Предложенная аналитиками ЦБ РФ схема этапов «структурной трансформации российской экономики в условиях продолжительного действия внешних ограничений» [11]
Аналогичным образом рассматривая риски изменений требований ЦБ, выделяемые как внешние (рис. 6), можно говорить о том, что риски, обусловленные изменениями правил регулирования деятельности коммерческих банков регулятором, явившиеся для последних неожиданными, в определенной степени являются следствием неумения менеджмента коммерческих банков выстраивать GR-менеджмент, т.е. могут быть отнесены к внутренним рискам (рис. 5). И т.д.
Рассматривая риски функционирования коммерческих банков, определяемые внешними и внутренними факторами (см. рис. 5 и рис. 6) необходимо отметить, что традиционно в теории управления [23] в простейшем случае их принято рассматривать как неуправляемые (внешние) и управляемые (внутренние).
Рис. 3. Совокупность внешне- и внутриэкономических факторов обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях различных макроэкономических состояний
Рис. 4. Результаты систематизации основных источников возникновения внешних и внутренних рисков применительно к деятельности коммерческих банков
Рис. 5. Результаты систематизации основных проявлений внутренних рисков применительно к деятельности коммерческих банков
Рис. 6. Результаты систематизации основных проявлений внешних рисков применительно к деятельности коммерческих банков
Однако, если рассматривать более детальную градацию внутренних и внешних рисков функционирования коммерческих банков (табл. 1), то можно говорить о том, что и часть внутренних и часть внешних рисков следует признать частично управляемыми.
Таблица 1
Детализированная градация внутренних и внешних рисков функционирования коммерческих банков по степени управляемости
|
№ |
Группа факторов рисков КБ |
Подгруппа факторов рисков КБ |
Характеристики управляемости рисков КБ по подгруппе факторов |
|
1 |
Внешние факторы риска |
Полностью неуправляемые риски |
Риски макро политэкономической природы, управление которыми со стороны КБ невозможно |
|
2 |
Слабо управляемые риски |
Риски макро политэкономической природы, управление которыми со стороны КБ частично возможно в рамках действующей законодательной базы и существующего правового поля |
|
|
3 |
Риски среднего уровня управляемости |
Риски микроэкономической природы, управление которыми со стороны КБ возможно (в определенных пределах) при взаимодействии со структурами внешней среды (контрагентами, клиентами, конкурентами, другими стейкхолдерами) |
|
|
4 |
Внутренние факторы риска |
Слабо управляемые риски |
Риски внутренней природы, управление которыми ограничено документами ЦБ, регламентирующими их деятельность КБ |
|
5 |
Риски среднего уровня управляемости |
Риски внутренней природы, управление которыми ограничено документами КБ, регламентирующими их деятельность (устав, учредительный договор и т.д.) |
|
|
6 |
|
Полностью управляемые риски |
Риски КБ внутренней природы, управление которыми полностью определяется уровнем компетенций (знаний, умений и навыков) менеджеров и персонала КБ |
Анализируя характер влияния внешних и внутренних факторов на функционирование КБ (рис. 3−6), можно разделить их на позитивно, нейтрально и негативно влияющих на деятельность КБ как организации.
Тогда, с учетом инструментов SWOT-анализа и SNW-анализа, характер влияния внешних и внутренних факторов на функционирование КБ можно представить матричными моделями вида (табл. 2 и табл. 3).
Таблица 2
Матричная модель, описывающая характер влияния внешних факторов на функционирование КБ
|
|
Подгруппа факторов по характеру влияния внешней среды на КБ |
|||
|
Предоставляющие возможности |
Нейтрального влияния |
Несущие угрозы |
||
|
Подгруппа факторов по уровню управляемости КБ |
Полностью неуправляемые |
CO |
CN |
CT |
|
Слабо управляемые |
WO |
WN |
WT |
|
|
Среднего уровня управляемости |
AO |
AN |
AT |
|
Примечание: условные обозначения в табл. 2:
CO − Completely unmanaged-Opportunities,
CN − Completely unmanaged-Neutral,
CT − Completely unmanaged-Threats,
WO − Weakly managed-Opportunities,
WN − Weakly managed-Neutral,
WT − Weakly managed-Threats,
AO − Average level of manageability-Opportunities,
AN − Average level of manageability-Neutral,
AT − Average level of manageability-Threats.
Таблица 3
Матричная модель, описывающая характер влияния внутренних факторов на функционирование КБ
|
|
Подгруппа факторов, отражающих характер силы КБ |
|||
|
Сильные стороны |
Нейтральные стороны |
Слабые стороны |
||
|
Подгруппа факторов по уровню управляемости |
Слабо управляемые |
WS |
WN |
WW |
|
Среднего уровня управляемости |
AS |
AN |
AW |
|
|
Полностью управляемые |
FS |
FN |
FW |
|
Примечание: условные обозначения в табл. 3:
WS − Weakly managed-Strengths,
WN − Weakly managed-Neutrals,
WT − Weakly managed- Weaknesses,
AO − Average level of manageability-Strengths,
AN − Average level of manageability-Neutral,
AT − Average level of manageability-Weaknesses,
FS − Fully Managed-Strengths,
FN − Fully Managed-Neutrals,
FW − Fully Managed-Weaknesses.
Представляется, что предложенные матричные модели учета влияния внешних и внутренних факторов на функционирование КБ (в системах координат: характер влияния внешней среды на КБ (ONT) − уровень управляемости КБ (CWA); характер силы КБ (SNW) − уровень управляемости КБ (WAF)) могут быть использованы в интересах обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
Обсуждение результатов и выводы
1. Проведенные исследования показали, что геополитэкономические условия, в которых оказалась Россия в 2022 г., в полной мере можно охарактеризовать как условия макроэкономической нестабильности. При этом ожидается, что спад в отечественной экономике в 2022 г. при любых сценариях развития событий будет более масштабным и продолжительным, чем период коронавируса в 2020 г. В этих условиях возрастает актуальность анализа и оценки перспектив обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
2. Проведенный анализ показал, что по оценкам Standard & Poor`s, Департамента исследований и прогнозирования Банк России и других аналитических институтов решение проблем развития российской экономики лежит в плоскости: победы над коррупцией, увеличения производительности труда, создания новых рабочих мест, качественного улучшения инвестиционного климата страны, грамотного осуществления внешнеэкономической деятельности, стремительного развития инфраструктуры, сокращения политического влияния на хозяйственные процессы путем постепенного отказа от политики ручного управления экономикой (например, основываясь на опыте Китая), преодоление депрессивного настроя и пессимистических ожиданий управленцев всех уровней, преодоление проблемы импортозависимости и т.д.
3. Проведенный с учетом известных аналитических исследований анализ внешне- и внутриэкономических факторов обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях различных макроэкономических состояний показал, что в качестве основных из них традиционно выделяют:
− в качестве внешних факторов: факторы, определяющие состояние финансового рынка; факторы, определяющие состояние национальной и мировой экономики; факторы, определяющие политический климат в стране; факторы, связанные с форс-мажорными макроэкономическими обстоятельствами (например, COVID-19);
− в качестве внутренних факторов: факторы, обусловленные политикой банка; факторы, обусловленные стратегией развития банка; факторы, обусловленные состоянием финансово-хозяйственной деятельности банка; факторы, обусловленные уровнем качества осуществляемых банком операций; факторы, обусловленные профессионалами банка руководящего и исполнительского звена.
4. Отмечается, что для обеспечения надежности функционирования коммерческих банков неразрывно связано с управлением рисками. При этом под общим (суммарным) риском хозяйственной деятельности в общем случае понимается сумма рисков прямых потерь и потерь от недополученной выгоды. При этом согласно канонам финансового менеджмента для максимизации надежности хозяйственной деятельности, необходимо минимизировать риски суммарных потерь.
5. В результате проведенных исследований были систематизированы основные источники возникновения внешних и внутренних рисков применительно к деятельности коммерческих банков и выделены среди них следующие:
− внешние: кризисное состояние экономики; неустойчивость политического положения; отсутствие или несовершенство ряда основных законодательных актов, касающихся деятельности КБ; несоответствие между действующей правовой базой и реально существующей практикой хозяйствования КБ; высокий уровень инфляции в стране;
− внутренние: поставленные задачи не подкрепляются потенциалом и накопленным прошлым опытом деятельности КБ; отсутствие должной системы прогнозирования из-за чего проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям; неспособность руководства принимать необходимые и срочные меры, что может привести к существенному финансовому ущербу для КБ; ограничения для принятия оптимальных управленческих решений в конкретной ситуации в силу несовершенства законодательства, определяющего порядок деятельности КБ.
6. Систематизированы основные проявления внешних и внутренних рисков применительно к деятельности коммерческих банков. В результате рассмотрения систематизированных основных проявлений внешних и внутренних рисков применительно к деятельности коммерческих банков, следует признать, что такое деление является в определенном смысле условным. Так, например, процентный и валютный риск, выделяемые как внутренние риски коммерческих банков имеют тесную связь с внешними рисками, а, например, риски изменения конъюнктуры рынка, выделяемые как внешние риски коммерческих банков, напрямую связаны неумением менеджмента коммерческого банка верно спрогнозировать изменения конъюнктуры рынка как внутреннего фактора. Аналогичным образом рассматривая риски изменений требований ЦБ, выделяемые как внешние, можно говорить о том, что риски, обусловленные изменениями правил регулирования деятельности коммерческих банков регулятором, явившиеся для последних неожиданными, в определенной степени являются следствием неумения менеджмента коммерческих банков выстраивать GR-менеджмент, т.е. могут быть отнесены к внутренним рискам. И т.д.
7. Рассматривая риски функционирования коммерческих банков, определяемые внешними и внутренними факторами, отмечается, что традиционно в теории управления в простейшем случае их принято рассматривать как неуправляемые (внешние) и управляемые (внутренние). Однако, при рассмотрении более детальной градации внутренних и внешних рисков функционирования коммерческих банков установлено, что и часть внутренних и часть внешних рисков следует признать частично управляемыми.
8. В результате анализа характера влияния внешних и внутренних факторов на функционирование КБ выполнено их разделение на позитивно, нейтрально и негативно влияющих на деятельность КБ как организации.
9. В интересах обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в указанных условиях предложены матричные модели учета влияния внешних и внутренних факторов на функционирование КБ в системах координат: характер влияния внешней среды на КБ (ONT − предоставляющие возможности, нейтрального влияния, несущие угрозы) − уровень управляемости КБ (CWA − полностью неуправляемые, слабо управляемые, среднего уровня управляемости); характер силы КБ (SNW − сильные стороны, нейтральные стороны, слабые стороны) − уровень управляемости КБ (WAF − слабо управляемые, среднего уровня управляемости, полностью управляемые).
10. Предложенные матричные модели учета влияния внешних и внутренних факторов на функционирование КБ (в системах координат: характер влияния внешней среды на КБ (ONT) − уровень управляемости КБ (CWA); характер силы КБ (SNW) − уровень управляемости КБ (WAF)) могут быть использованы в интересах обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
1. II Съезд Ассоциации банков России. Экономика и банки в условиях глобальной нестабильности. Аналитические материалы. Ассоциация банков России. 3 сентября 2020 года. https://asros.ru/upload/iblock/ff4/ekonomika_i_banki_v_usloviyakh_globalnoy_nestabilnosti.pdf
2. Абрамян Г.А. Императивы обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков в современных условиях / Г. А. Абрамян, Д. А. Шевченко. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. − 2015. − № 19 (99). − С. 347-350. - URL: https://moluch.ru/archive/99/22314/ (дата обращения: 14.09.2021).
3. Аникина И.Д., Толстель М.С., Гукова А.В., Киров А.В., Годжаева Э.С. Показатели надежности коммерческого банка в условиях экономической нестабильности. // Современные проблемы науки и образования. − №1. - 2015. − С. 774.
4. Биджоян Д.С., Богданова Т.К., Неклюдов Д.Ю. Оценка надежности банка как объекта инвестирования. Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. - Т. 11. − № 4. − 2018. − С. 70-84.
5. В ЦБ назвали самый опасный фактор кризиса-2022 и описали возможные этапы трансформации экономики. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10965134&
6. Гаршин В.В. Макроэкономические факторы как составляющие стабильного развития банка. / Препринт # BSP/2003/060 R. − Москва: Российская Экономическая Школа, 2003. − 41с.
7. Куницина Н.Н., Бондаренко В.А. Повышение эффективности управления системой коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности. − Т. 20. − Вып. 22. 2014.
8. Ларионова И.В. Банковский сектор Российской федерации в условиях макроэкономической нестабильности. Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция. 2014. https://articlekz.com/article/28006
9. Лепехин О.А. Нестабильность банковской системы: условия и факторы возникновения кризисов: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.10 / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. − Москва, 2006. − 22 с.
10. Мамакова А.А., Валиев Т.Ю. Финансовая устойчивость коммерческого банка как фактор обеспечения его экономической безопасности // Современные научные исследования и инновации. − 2019. − № 7 [Электронный ресурс]. URL: https://web.snauka.ru/issues/2019/07/89991 (дата обращения: 14.09.2021).
11. О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки. Бюллетень Департамента исследований и прогнозирования. Банк России. No 2 (54). апрель 2022. https://cbr.ru/Collection/Collection/File/40953/bulletin_22-02.pdf
12. Одинцов В.О., Вечкинзова Е.А. Оценка эффективности функционирования коммерческих банков России на основе анализа среды функционирования // Креативная экономика. - 2021. - Т. 15. - № 5. - С. 2017-2032.
13. Основные проблемы российской экономики 2022 года. https://offshoreview.eu/2018/11/14/top-5-glavnyih-problem-rossiyskoy-ekonomiki-i-ih-reshenie/?
14. Патладзе З.А. Проблемы обеспечения надежности коммерческого банка в условиях макроэкономической нестабильности. // Журнал экономических исследований. − Т. 6. − № 4. − 2020. − С. 47-54.
15. Патладзе З.А. Разработка алгоритма формирования рациональной модели обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности. // Журнал экономических исследований. − 2021. - Т. 7. − № 4. − С. 36-44.
16. Патладзе З.А. Тенденции макроэкономического развития, определяющие векторы динамики развития банковского сектора как системы и коммерческих банков как элементов этой системы. // Журнал экономических исследований. − Т. 6. − № 6. − 2020. − С. 53-63.
17. Патладзе З.А. Управление надежностью функционирования коммерческого банка. // Журнал экономических исследований. − Т. 6. − № 5. − 2020. − С.50-61.
18. Тебекин А.В. Анализ причин активизации разработок цифровых валют центральных банков и их возможное влияние на развитие мировой экономики. // Журнал экономических исследований. − 2021. − Т. 7. − № 6. − С. 54-68.
19. Тебекин А.В. Комплексный анализ проблем осуществления финансовой политики государства как составной части проблем национальной экономической политики. // Теоретическая экономика. − 2022. − № 2 (86). − С. 17-34.
20. Тебекин А.В. Перспективы развития национальной экономики в рамках шестого технологического уклада с учетом ужесточения западных санкций. // Журнал исследований по управлению. − 2022. − Т. 8. − № 1. − С. 17-37.
21. Тебекин А.В. Принятие управленческих решений в условиях риска. Москва, 2018.
22. Тебекин А.В. Риски роста "пузыря" на мировом финансовом рынке. // Теоретическая экономика. − 2021. − № 9 (81). − С. 72-86.
23. Тебекин А.В. Теория управления [Текст]: учебник / А. В. Тебекин. - Москва: КНОРУС, 2017. − 342 с.
24. Тебекин А.В., Митропольская-Родионова Н.В., Хорева А.В. Алгоритм учета рисков при принятии управленческих решений в социально-экономических системах. // Транспортное дело России. − 2021. − № 4. − С. 68-78.
25. Тебекин А.В., Патладзе З.А. К вопросу об оптимизации банковских экосистем. // Транспортное дело России. − 2021. − № 6. − С. 10-22.
26. Тебекин А.В., Петров В.С. Анализ путей оздоровления финансовой системы России через призму последствий изменений в государственной долговой системе на фондовом рынке. // Журнал экономических исследований. − 2020. − Т. 6. − № 3. − С. 38-46.
27. Тебекин А.В., Петров В.С. Дисфункции в системе управления финансами в России на современном этапе. // Транспортное дело России. − 2021. − № 3. − С. 3-8.
