Москва, г. Москва и Московская область, Россия
В статье рассматриваются способы управления риском инвестиционного портфеля и разбираются преимущества опционов. Описываются факторы, которые влияют на доходность портфеля. Выявляются ключевые методы для снижения риска и оптимизации соотношения риска и доходности. Подробно описываются такие инструменты, как облигации и опционы. Обосновывается необходимость наличия опционов в инвестиционном портфеле, а также предлагаются способы управления риском с помощью опционов.
инвестиции, инвестиционный портфель, управление риском, облигации, опционы, оптимизация инвестиционного портфеля
1. Диверсификация с помощью Теории Вероятностей [Электронный ресурс] // SmartLab. – URL: https://smart-lab.ru/blog/732072.php (дата обращения: 05.01.2025).
2. Как грамотно составить инвестиционную стратегию [Электронный ресурс] // Журнал Тинькофф. – URL: https://journal.tinkoff.ru/portfolio-strategy/ (дата обращения: 05.01.2025).
3. Ключевая ставка Банка России [Электронный ресурс] // Центральный банк РФ. – URL: https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/ (дата обращения: 05.01.2025).
4. Натенберг Ш. Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли / Ш. Натенберг; пер. с англ. – Москва: Альпина Паблишер, 2021. 749 с.
5. НКР: Ожидаемые частоты дефолтов [Электронный ресурс] // Национальное кредитное рейтинговое агентство. – URL: https://ratings.ru/files/methodologies/2024/NCR_EDF_201124.pdf (дата обращения: 05.01.2025).
6. ОФЗ SU29006RMFS2 [Электронный ресурс] // Московская биржа. – URL: https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOB&code=SU29006RMFS2 (дата обращения: 05.01.2025).
7. Талеб Н. Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости / Н. Н. Талеб; пер. с англ. – Москва: Азбука-Аттикус, 2023. – 676 с. DOI: https://doi.org/10.54946/wilm.11146
8. Фабоцци Ф. Дж. Рынок облигаций: Анализ и стратегии / Ф. Дж. Фабоцци; пер. с англ. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Альпина Паблишер, 2020. – 1509 с.
9. SBER [Электронный ресурс] // TradingView. – URL: https://ru.tradingview.com/symbols/RUS-SBER/ (дата обращения: 05.01.2025).
