TY  JOUR
TI  Моделирование биржевых колебаний в низковолатильные и высоковолатильные периоды
KW  ARMA-GARCH модель
KW  Value-at-Risk (VaR)
KW  Average Value-at-Risk (AVaR)
KW  временные ряды
KW  распределения «с тяжёлыми хвостами».
JO  Вестник Донского государственного технического университета
AU  Кириллов, К.В.
PY  2013
IS  13
PB  Донской государственный технический университет