%0 Journal Article
%T Исследование модели Хестона со стохастической волатильностью в рамках расчета справедливой стоимости опционов
%A Насонов, А.Н.
%A Баранов, В.П.
%K опционы, стохастическая волатильность, модель Блэка-Шоулза, модель Хестона.
%J Научные исследования и разработки. Экономика
%D 2016
%N 4
%P 3
%I Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М»