TY  JOUR
TI  Прогнозирование границы потерь доходности финансовых инструментов методами финансовой эконометрики
KW  финансовый рынок
KW  временные ряды
KW  финансовая эконометрика
KW  распределение доходностей
KW  рыночный риск
KW  кластеризациядоходностей
KW  GARCH-модели
KW  прогнозирование
KW  VaR (Value at Risk).
JO  Научные исследования и разработки. Экономика
AU  Филонова, Е.С.
PY  2016
IS  4
PB  Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М»