TY  JOUR
TI  VAR как инструмент оценки величины рыночного риска торговых позиций коммерческого банка
KW  векторная авторегрессия
KW  модель ARIMA
KW  модель Valueat-Risk
KW  программа Gretl
KW  прогнозирование
KW  рыночный риск.
JO  Научные исследования и разработки. Экономика
AU  Попова, А.В.
PY  2016
IS  4
PB  Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М»