%0 Journal Article
%T VAR как инструмент оценки величины рыночного риска торговых позиций коммерческого банка
%A Попова, А.В.
%K векторная авторегрессия, модель ARIMA, модель Valueat-Risk, программа Gretl, прогнозирование, рыночный риск.
%J Научные исследования и разработки. Экономика
%D 2016
%N 4
%P 6
%I Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М»