Тула, Тульская область, Россия
Россия
УДК 336.76 Биржевое дело. Денежный рынок. Рынок капитала. Управление частным состоянием
В статье представлены результаты применения статистических критериев проверки распределения рыночной доходности обыкновенных акций четырех крупных российских компаний, входящих в список «голубых фишек». Соответствие распределения рыночной доходности нормальному закону диагностировано посредством критериев Пирсона и Шапиро – Уилка. Доходность для интервала в месяц характеризуется нормальным распределением. Среди статистических показателей исследуемых компаний наиболее значимыми стали данные ПАО «Татнефть».
нормальное распределение, финансовые риски, рыночная доходность, критерий Шапиро — Уилка, критерий Пирсона, нулевая гипотеза, уровень значимости, отклонение
1. Лемешко Б.Ю. Критерии проверки отклонения распределения от нормального закона. Руководство по применению [Текст] / Б.Ю. Лемешко. — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. — 192 с. — URL: https://ami.nstu.ru/~headrd/seminar/publik_html/guid_normal_tets.pdf EDN: https://elibrary.ru/XIXHTG
2. Лемешко Б.Ю. О нормальности погрешностей измерений в классических экспериментах и мощности критериев, применяемых для проверки отклонения от нормального закона [Текст] / Б.Ю. Лемешко, А.П. Рогожников // Метрология. — 2012. — № 5. — С. 3–26. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17870921 EDN: https://elibrary.ru/PBBUTD
3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 5479-2002 «Статистические методы. Проверка отклонения распределения вероятностей от нормального распределения» [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.cntd.ru/document/1200029041
4. Сорокин И.И. Формирование активов с минимальным риском на основе многомерного негауссовского подхода Текст] / И.И. Сорокин // Экономика строительства. — 2025. — № 6. — С. 289–291. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=82665463 EDN: https://elibrary.ru/FEIADM
5. Бибик Ю.В. Прогнозирование на фондовых рынках с использованием формализма статистической механики [Текст] / Ю.В. Бибик // Информатика и автоматизация. 2023. — Т. 22. — № 6. — С. 1499–1541. — URL: https:// elibrary.ru/item.asp?id=54789321 DOI: https://doi.org/10.15622/ia.22.6.9; EDN: https://elibrary.ru/DPNKYM
6. Сайт Московской биржи [Электронный ресурс]. — URL: https://www.moex.com
7. Сайт инвестиционного холдинга «Финам» [Электронный ресурс]. — URL: https://www.finam.ru
8. Маршалов Д.П. Календарные аномалии на российском энергетическом фондовом рынке: тенденции последнего года [Текст] / Д.П. Маршалов, Х.Ч. Хоанг, Т.М. Себбаггала [и др.] // Мягкие измерения и вычисления. 2024. — Т. 79. — № 6. — С. 104–113. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=67968758 DOI: https://doi.org/10.36871/2618-9976.2024.06.0010; EDN: https://elibrary.ru/FFLBBZ
9. Аверина Т.Н. Характер распределения рыночной доходности обыкновенных акций ПАО «Татнефть» [Текст] / Т.Н. Аверина, Н.Н. Левкина // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Научно-технический прогресс: информация, технологии, механизм». — Уфа: Аэтерна, 2025. — С. 74–76. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=88736544 EDN: https://elibrary.ru/SAAJVY



